月別アーカイブ: 2013年12月

今年最後の投稿

投稿したことをtwitterにて知らせるプラグインを追加しましたので、その動作確認を兼ねて今年最後の投稿です。

会社を辞めて一年が過ぎました。失業保険も切れていよいよ来年からは、トレードと家賃収入だけになります。幸い、今年はトレード以外でも収支的には大幅なプラスでしたが、来年からは本当に試される年になると思っています。

株式市場は来年も、今年のように歴史的な上昇相場が到来するかどうかは誰にもわかりません。4月には消費税率アップも予定されており案外株式市場も苦戦をすることも考えられます。どんな相場であろうと、安定して収益を伸ばすためのシステムトレードです。これを手にするために、しっかりと検証を重ね、がんばって行こうと思っています。

 

大発会までにやっておきたいこと

おはようございます。

大晦日ですね。多くのトレーダーにとっては利益がたくさん取れていい年だったようです。さて、大発会まであと数日ありますが、それまでにやっておきたいことがあるので、メモしておきます。

1.自動発注ソフトに、発注ログを残す機能を追加する。

その後に、実際の取引と引き合わせて、スリッページ等の評価を行おうと思っています。ルールを頻繁に変更するため、バックテストのデータと実際の取引の整合性がなくなってしまいがちのため、発注時のログをベースに評価した方が都合が良いと考えています。

2.自動発注ソフトに、当日引成注文を自動で出す機能を追加する。

仕掛けが指し値/寄り指し注文で手仕舞いが引成のディトレを行うルールがあるため、仕掛け約定後に引成の注文を出す必要があります。しかも、前場に引成の注文を出してしまうと、前引けの引成注文になってしまうため、前場終了後に注文を出す必要があります。

私の自動発注ソフトには元々ついていた機能でしたが、バージョンアップの際に、使用していなかったので取り外してしまいました。現在は、PCかiphoneから手作業でやっていますが、ザラバに拘束されたくないのと仕掛け数が増える予定ですので、再びこの機能を実装しておこうと考えています。こうすれば、PCの電源さえ入れておけば、大引けの引成注文はPCがやってくれます。

2013年のサマリー

2013年は+288万円で終えることができました。運用している資産に対してはかなり少ない利益ですが、これもすべては未熟だったためと理解しています。

システムトレードを十分に理解しないまま、その当時の知識をフルに絞って、ルール群を作成し、アベノミックス相場に飛び乗りました。その結果、一時は500万円以上の利益を手にすることができました。しかし、5月23日の暴落以降に大きなドローダウンを引きました。このままの運用ではいけないと言うことで、ルール群を改良し、パフォーマンスを多少犠牲にしつつドローダウン耐性をグッと強くしました。

これは、これで正解だったのですが、その後も、下手な裁量、ブレークアウト多用によるスリッページ、相場に合わないルールがメインのバランスの悪い運用などが多々あり、思うように利益が出ませんでした。

そして、9月以降にはさらなる改良を施し、多ルール群戦略に出ました。要は、多数のルールを運用し、期待値、シグナル数共に高めようという戦略です。これは今年いっぱい続き、そこそこの成果は上げたと思っています。

しかし、ブレークアウトへの依存度が高く、上昇相場には強いものの、それ以外の相場では納得がいかない成績でしたので、今度は、ルールのバランスを最重要と考え、来年に挑む予定です。

たった一年の間に、暴騰、暴落、ボックスとたくさんの相場を体験することができて、非常に貴重な一年でした。システムトレードに関しても、かなり知識が深まったと思っています。また、そのほかに、自動発注、当日の収益自動計算、株価情報取得解析等、必要なソフトもいろいろと開発しました。

来年からはいよいよ、初心者マークをとって、がんばって行こうと思っています。

 

2013年12月のサマリー

1ヶ月間、お疲れ様でした。

今月の収支は+24万円でした。100万円を超す大きなドローダウンがありましたが、強制手仕舞いのおかげで薄利ですがなんとか今月もプラスになりました。

バックテストでも、ここ2~3ヶ月は、あまりパフォーマンスがよくありません。この期間の総資産は、多少上下するものの、概ね横ばいです。実際の総資産の推移も、多少へこむことはありましたが、今は復活しており、ほぼバックテスト通りです。厳密にはルールがどんどん変わっているので、一致しているわけではありません。しかし、傾向は似通っています。

12月下旬に入り、ようやく証券税制の改定の影響と思われる売りの呪縛か解放されつつあるようです。NISAも始まっていることですし、1月からの相場に期待したいところです。

 

2013年12月30日の収支

お疲れ様です。

今日の収支は-25万円でした。今年の最終日は美しく全敗です(^^;;;

本当は、本日が手仕舞いではない銘柄ばかりですが、来年からの新ルール導入に向けて一旦強制終了させています。逆張りのルールにとっては、非常に期待値を下げる手仕舞い方法です・・・。

今日は含み損が減ってくれることを期待していましたが、相場が強いにもかかわらず、逆に若干増えてしまいました。5月以降、どうも逆張りスイングルールがなかなか機能してくれていないような気がしています。これは、買いにも、売りにも言えることです。

今週は、今日しか営業日がありませんので、週の収支も本日の収支そのままです。

 

コード 銘柄名 収支
2321 ソフトフロント -113,339
2489 アドウェイズ -8,956
3356 テリロジー -20,338
3408 サカイオーベックス(売) -42,988
3655 ブレインパッド -8,412
3760 ケイブ -6,358
4829 日本エンタープライズ(売) -16,356
7714 ショットモリテックス -33,125
9424 日本通信 -628
合計 -250,500

年末年始のアノマリー

おはようございます。

今年最後の取引所営業日です。日経平均が今年の最高値を更新したばかりということもあって、他のブログを見ていると買い意欲は旺盛のようです。

また、年末年始は株高というアノマリーも心理に影響しているようにも見えます。

そこで、年末年始のアノマリーを簡単にチェックしてみました。年末頃に買って、年明け早々に売った場合の期待値は・・・。

全銘柄を、12月27日以降の最初の営業日に20万円で購入し、大発会の寄りで売った場合

勝率: 65.52 %
勝ち数: 14,437 回
負け数: 7,596 回
引き分け数: 861 回

平均損益(円): 3,727 円
平均損益(率): 1.24 %
平均利益(円): 11,207 円
平均利益(率): 3.74 %
平均損失(円): -10,066 円
平均損失(率): -3.36 %

合計損益(円): 85,330,283 円
合計損益(率): 28,444.49 %
合計利益(円): 161,792,963 円
合計利益(率): 53,933.26 %  合計損失(円): -76,462,680 円  合計損失(率): -25,488.77 %

PF: 2.116  平均保持日数: 8.17 日

おおっ、1.24%となかなかの期待値ですね。勝率も高いし、年末年始持ち越しは、決して悪い選択ではなさそうです。

 

2013年12月23~27日の収支

おはようございます。

今年の営業美も残すところ、あと1日だけになりました。昨日が取引の最終日にした人も多いようです。私もそうしようかと思ったのですが、逆張り系の銘柄が反発してくれなかったので、最終日に最後の期待を残すことにしました(^^;;;

今週の収支は+157万円でした。日々の報告は、証券税制の改定の影響と、ソフトの対応ミスで金額が若干小さく出ていましたが、修正をした結果、今週の収支は想像していたよりも多くなりました。なんだか得をした気分です。これで、今月の収支もなんとかプラスに転換しました。

ただ、残っている銘柄の損切りを月曜日に予定しています。このまま行けば、今月の収支はプラスで終わりそうですが、薄利になりそうです。

10月以降は、バックテスト上でも資産推移は横ばい傾向になっています。これは、おそらく優遇証券税制終了に伴う換金売りが、実は割と長く続いていた?からなのかと考えたりしています。この間は、残念ながら私の通常の仕掛けでは利益があまり出ない展開となりました。来年からはまた、コツコツと利益が伸ばせる展開になるのではと期待しています。

 

2013年12月27日の収支

お疲れ様です。

今日の収支は+117万円でした。大きなプラスですが、メインは中期順張りの強制手仕舞いによるものです。来年から新ルールに移行するに伴い、一旦手仕舞いをすることにしました。

あと、短期の銘柄が含み損を抱えている状態で残っています。こちらも月曜日に手仕舞いする予定です。

コード 銘柄名 収支
1417 ミライト・ホールディングス +32,079
1941 中電工 +188,188
8473 SBIホールディングス +39,159
8595 ジャフコ +23,836
8601 大和証券グループ本社 +58,645
8613 丸三証券 +41,420
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス +52,411
8624 いちよし証券 +25,531
8628 松井証券 +66,059
8692 だいこう証券ビジネス +41,213
8698 マネックスグループ +45,705
8706 極東証券 +45,817
8708 藍澤證券 +52,959
9419 ワイヤレスゲート +355,263
3187 サンワカンパニー -17,829
3776 ブロードバンドタワー +53,181
4574 大幸薬品 +34,840
6803 ティアック +31,182
合計 +1,169,659

2013年12月26日の収支

お疲れ様です。

今日の収支は0万円でした。しかし、含み益は大幅に増えて、総資産ベースでは直近のドローダウンからほぼ回復できました。

来年から新しいルール群に移行するため、新規の仕掛けは順次取りやめるイレギュラーな対応を開始しています。中期の順張りはようやく利益が乗り始めたので手仕舞いするか、それとももうちょっと伸ばすか悩みます。短期物は一旦手仕舞って年越しをする方向で考えています。しかし、逆張り系はそうすると、損失が拡大するのでこちらもちょっと嫌らしい感じです。

新ルールと言っても現在と似たような銘柄しか選ばないので、このまま順次シグナルが来てから手仕舞ってもいいかなとも思ったりしています。ただ、自動発注等ができないなど若干面倒です。

 

コード 銘柄名 収支
3632 グリー +739
4680 ラウンドワン +3,749
合計 +4,488

さらに改良

こんばんは。

今日も丸一日PCに向かってひたすらにバックテストを繰り返していました。新しいルール群は、利益率としてはほぼ満足がいく水準になってきましたが、いくつかまだ課題があります。

その中の一つが、ドローダウンの大きさです。当然の結果なのですが、シグナル数を増やした結果、今までよりもドローダウンも大きくなっています。なんとか対処できないか検討を進めていますが、いくつかのルールにおいて、利益率をほとんど落とさずにドローダウンの低減に成功しました。しかし、それでも、まだ27%あります。個々のルールはそれほど悪くなくても、同時にドローダウンが発生するとそれなりに大きくなってしまいます。まあ、受け入れてしまえばよいとも思っていますが、なんとか20%くらいに収めたいところです。

昨日までは、年明け早々の運用開始はちょっと難しいかなと思っていましたが、今日の改良で、とりあえず運用は開始しても良いと思うようになりました。というのも、現行のルール群と比べて、最大ドローダウンがそんなに極端に悪いわけではないのと、利益の向上はかなり期待できるからです。いつものように、問題は発生したら、また見直すということで大丈夫そうです。