カテゴリー別アーカイブ: システムトレード

順張りルール追加

今晩は。週末はいかがお過ごしでしょうか。私は、久しぶりに朝から晩までひたすらにバックテストをしていました。明日からシステムに新ルールを加えます。約4ヶ月ぶりのシステム変更になります。

目的は8月の成績の改善です。大きく負けた空売りルールの改善はできなかったので、代わりに同時期に買いで勝てるルールを追加することにしました。多少は、資産曲線の安定的性に貢献してくれると期待しています。

新ルールは、一泊型の順張りです。8月に利益を出して、シグナルは多く分散投資しやすく、現行の一泊型順張りと銘柄が重ならず(たぶん)、スリッページをなるべく小さくなるように意識して作成しました。条件が厳しいので、成績はそんなに良くないのですが、バックテスト上はわずかながらシステム全体の成績も向上しています。

 

長期の資産曲線はこんな感じです。

aw140907_2

スリッページ0.65、1トレード当たり往復手数料は1000円として計算しています。

8月もしっかりと利益を出しています。

aw140907_1

アベノミクス相場第2章が始まると、新ルールによって利益が結構伸びるはずですが、来るでしょうかね???

 

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ルールを加えました

おはようございます。

NY大幅下落したので、今日の相場の動きが気になりますね。去年と同じように、5月に暴落が来るのか、それとも来ないのか?

私のシステムは、いろいろと強化を図って、去年と同じようにはならないはずです。相場情報を使用して危ないパターンの時は逃げるようにしましたので、うまくこのパターンにはまれば、被害の低減を図れるはずです。

昨日、さらに、ルールを一つ加えました。暴落時に仕掛けるタイプのものです。仕掛けは年に1回あるかないかという極端に低い頻度です。そのため、これ単体では全然面白くもなんともないルールですが、仕掛ければ、勝率、期待値共にとても高いルールです。複数のルールがあるシステムならばこんなのもあっても良いと思います。

去年までのシステムにはこのタイプのルールを取り入れていましたが、発動する機会がなかったのと、メンテナンスができていなかったために、今年からのシステムには組み込んでいませんでした。しかし、去年暴落を経験した同じ5月であることと、NYをはじめ世界の株価のいくつかが高値圏にいることもあり、ひょっとしたらそう遠くない将来暴落が来るかもしれないということで、急遽このルールを加えてみました。

シグナルが発生するときは一斉にたくさんの銘柄に発生する性質があるので、一銘柄あたりの購入金額は小さめにして、多くの銘柄に仕掛けるようにしました。この方が、収益が安定します。

今年はずっと苦しい展開が続いていますが、そろそろ、逆転復帰のチャンスを掴みたいところです。

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システム更新

こんにちは。

暖かくなって、外にいた方が気持ちがいいですね。でも、私は、現在、ひたすらにバックテストをしています。ようやく、5月から運用開始予定のシステムが完成しました。ちょっと予定を早めて来週からの運用開始も考えています。

さて、今回のシステムですが、基本的には現行ベースになっています。メインのテーマは暴落時の耐性強化です。

全部のルールに手を加えた訳ではありませんが、主に短期のルールの相場情報に関わる挙動を変更しています。

2009年以降の利益推移を新旧で比べるとこんな感じです。

cp140425_1

ほとんど変わらないように見えますが、2013年6月以降は突然差が開いています。よく観察するとドローダウンが多少小さくなっているのがわかります。

2014年の利益推移を新旧で比べるとこんな感じです。

cp140425_2

残念ながら右肩上がりなグラフにはなっていませんが、それでも、ドローダウンが改善されて、トータルの成績も向上しています。たいした差ではないようですが金額ベースでは現時点で350万円あります。

今回の対応は、長期的な観点からは、成績はあまり向上していませんが、利益推移曲線はずいぶんとなめらか、すなわちドローダウンは小さくなっています。たぶん、今までよりも精神的なストレスは軽減されると期待しています。

ちょっとだけ中身の話をしますと、メインの対応は暴落の兆候を掴んだら仕掛けをやめたりします。しかし、ルールの中の他の条件と同じように、うまくいったり行かなかったりします。条件の効き具合によっては、暴落を見逃したり、あるいは逆に暴落が来ないのに仕掛けをやめて機会損失になったりします。なので、万能ではありませんが、うまくフィットすれば損失をある程度抑えられます。

相場の方は、今後、どちらに向くかわかりませんが、日経平均の月足チャートを2000年~現在まで見ると、オフピークしてこれから、1~2年くらいの下げトレンドに入るようにも見えます。中国、アメリカにしてもうまく問題を先送りしているようにも感じられますが、やがてはバブル崩壊する日が来るでしょう。

だから、下げトレンド、暴落にも十分に備えておきたいところです。

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セルインメイ対策

おはようございます。

4月も気がつけば、もうじき終了です。にも関わらず、私の年間収支はまだマイナスです。そんなことで苦しんでいますが、もう魔の5月到来です。毎年、この月はファンドの決算対策?で売りが大量に出るということで、相場は下げる傾向があると言われています。

現在運用しているシステムの月別の成績をチェックしてみても、確かに5月の成績は他の月に比べて悪い傾向があります。

去年は、5/23の暴落で大きな損失を出しました。今年は、同じ苦しみは味わいたくないと考えています。既に当時のルールに比べて、現在使用しているルールは大幅に良くなってきており、同じような損失は被る可能性は低いと信じていますが、今年の1月下旬~2月上旬の暴落で損失を被り、現在の苦しい展開の原因になっています。今年の暴落も展開としては5/23とよく似ていると思っています。

暴落時に大きな損失を出すのは、逆張りの買い戦略です。逆張りは、元々、株価の急落時に仕掛けに行く戦略ですが、暴落時は意に反して仕掛けた金額よりもさらに下へ行ってしまい、損切りになってしまいます。

今回は、相場情報を利用して、暴落の兆候をキャッチして、事前に仕掛けを抑制するという条件の追加をしてみました。その結果が下のグラフです。

cp140422

このケースでは、対策がうまく行って損失を抑制できています。

長期バックテストでは、トータルの利益が若干悪くなりました。また、対策が万全というわけではなくて、仕掛けを抑制して欲しい時に働かなかったり、あるいは逆に抑制して欲しくないときに抑制したりします。

逆張りの性質として、相場全体の暴落時は、損失を被る可能性が高いのですが、その直後は利益を生む可能性が高いのです。なので、この条件は、一長一短があって、長期の損益に対してはあまりメリットはないのですが、短期のドローダウンに対しては、運が良ければ抑制ができます。

5月前ですし、こんな対策を、短期逆張りルールに加えようと考えています。スイングにもできれば当てはめたいと考えています。
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短期空売りルールの改良

おはようございます。

今朝は、日経平均、新興共に大幅反発していますね。とりあえず、昨日の分のマイナスは取り戻せたような展開です。外人のアベノミクスに対する失望が、原因だとすると戻りは限定的かもしれませんね。

ここ数日、ルールの改良作業をしていますが、今朝は短期空売りのルールの改良です。元々、結構高いパフォーマンスを出しているルールでしたので、それを超えるのはとても難しいと感じました。いくつかのアプローチを試みたのですが結果的には現行の微修正になってしまいました。元々、急騰している銘柄を果敢に攻めていくという恐怖感MAXのルールなのですが、今回の改良により、さらに恐怖感アップです(笑)。普通の人はこんな仕掛けはしないだろうというようなことも時々やります。

しかし、不思議なことにドローダウンは若干少なくなり成績はアップするのです。効果が大して見込めないだろうと思われる条件も外しましたし、たぶん大丈夫でしょう。

cp140410

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スイング買いルールの改善

おはようございます。

厳しい相場が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか?

私は、久しぶりにルールの改善に取り組んでいます。昨日は、短期逆張り買いルールの改善をしましたが、早速、今朝から新ルールにて運用を開始しています。初日は、なんと仕掛けなしでした。いきなり暴落判定に引っかかっている?のかもしれません。

今朝も早朝から頭が冴えまくっていて、スイング買いルールも改良しました。基本的には、昨日の短期逆張りの改良と同じ感覚でやりました。

cp140409

今回は、グラフからわかるとおり、ドローダウンが大幅に改善しています。ドローダウンも工夫次第でよくなるものですね(笑)。

これで、5月の下落相場で苦しみそうな、逆張り買いルールへのケアがいくらかできました。次は、売りルールの改良に取り組みます。

 

イザナミの株式分割や単元変更の影響

こんばんは、

東京は久しぶりに本降りの雨です。ここのところ陽気がいい日は外に出かけているのですが、今日は雨ということでジムに行ってきました。最近、あまり行っていないので、かなり運動不足です。体重は80kgから一向に減る気配がありません。

さて、今日は、イザナミにおける株式分割や単元変更おそらく原因ではないかと思われる現象があるのに気がつきました。3月末に結構多くの銘柄で変更がありましたが、バックテストも変化していました。バックテストの変化だからたいしたことではないと考えていたのですが、実は、その流れで、保有株や仕掛けシグナルも変わるのです。

銘柄も微妙に変わるし仕掛け株数も変化します。

今回は、保有している銘柄の手仕舞いのシグナルが出たのですが、仕掛けたときと株数が若干違っていました。あと、保有していない銘柄を保有していることになっていました。

過去にも保有しているのに、バックテスト上保有していないことになっている銘柄があったり変だと感じていましたが、バックテストの結果が変化する以上、こういうことはあり得るのですね。

そんなことは当たり前と言われそうですが、私は今日気がつきました(^^;;;

株式分割や単元変更時は注意して保有銘柄をメンテナンスしないといけませんね。

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バックテストと実利益の推移の差の確認

おはようございます。

昨日、バックテストと実利益の推移が概ね一致していて、実利益の方が勝っていることを書きましたが、念のためにもう一度チェックをしてみました。1月から新ルールにて、トレードを運用していますが、途中1/16頃に短期BO系のルールを若干変更しています。昨日のチェックでは、ルール変更後のものを1月当初から運用しているという前提でバックテストを行い、比較しました。

今回は、1/15までは、当初のルール、1/16以降は変更したルールを使用したと言う風に、バックテストも、現実に合わせてみて、比較を行いました。

その結果が次のグラフです。

140126_suii

途中、実利益の方が少ない感じになっていましたが、1/24時点ではほぼ一致している結果になりました。逆指値のスリッページ、空売り規制など、バックテストと実取引間での収支の差異は常に発生しますが、そうした要素があっても、現在のところ概ね利益の推移が一致しています。

後は、バックテストが右肩上がりであり続けて、実利益も今みたいにバックテストに近いものになってくれることを期待したいところです。

 

ルール改良の検証

先週、一泊型ブレークアウトルールの改良をしましたが、全体への影響を確認するために、バックテストをしました。

CP_MS140101_MS140116_1

13年間に1千万円前後とわずかですが、収支の推移が上がりました。しかし、2013年だけをみると

CP_MS140101_MS140116_2

500万円も良くなっています。

スリッページを多く見積もった結果、シグナルの発生条件を厳しくしないと期待値が十分なプラスにならなくなってしまいました。しかし、だからと言って条件を厳しくしてしまうとシグナル数が減ってしまい利益が伸び悩む結果となりました。

そこで、ボックス相場では条件を厳しく、上昇相場では条件を緩めるというように、ルールを若干変化させてみました。その結果、上昇相場でのシグナルを抑制させずに、ボックス相場でのシグナルだけ抑制させ、期待値プラスと十分なシグナル数維持を狙ってみました。

順張りは、上昇相場では非常に成績が良く、ボックス相場ではそこそこ、下降相場ではNGという性質があるので、シグナル数も得意、不得意相場毎に変化するのは正しい動きだと考えています。

上昇相場の期間は、相場全体の期間の割と少ない時期だけです。一説によると、上昇、下降相場期間は15%で残りの期間は85%だそうです。だとすると、今回の対応は、15%の期間のうちの上層相場(数%?)については成績が伸び、残り85%の期間については、従来の成績を維持する対応といえます。その結果、改良によって長期に渡る成績推移ではさほど大きな伸びはありませんでしたが、相場の中でわずかな期間である上昇相場においては従来よりもがんばるようになりました。2013年の上旬は歴史的な上昇相場でしたので、ここだけ大きく利益が伸びているのも理屈通りと言えます。

 

 

売買ルール修正

今年から開始したルールですが、早くも若干の改良を施しました。一泊型ブレークアウトルールのパラメータを修正して、シグナル数を若干減らして、期待値を若干アップする内容です。これでわずかにバックテストでは総資産の推移が改善されています。昼間のスリッページ修正により、パーフェクト?に調整したはずのパラメータですが、多少狂いが生じています。たぶん、近いうちにもう一度修正すると思います。

今回はルールをなるべくいじらないつもりでしたが、早くもその目標を破ってしまいました(^^;;;

気がついたときに、すぐに改良し、置き換える方が得策と考えてしまうのは仕方が無いことです・・・・。