今晩は。週末はいかがお過ごしでしょうか。私は、久しぶりに朝から晩までひたすらにバックテストをしていました。明日からシステムに新ルールを加えます。約４ヶ月ぶりのシステム変更になります。

目的は８月の成績の改善です。大きく負けた空売りルールの改善はできなかったので、代わりに同時期に買いで勝てるルールを追加することにしました。多少は、資産曲線の安定的性に貢献してくれると期待しています。

新ルールは、一泊型の順張りです。８月に利益を出して、シグナルは多く分散投資しやすく、現行の一泊型順張りと銘柄が重ならず（たぶん）、スリッページをなるべく小さくなるように意識して作成しました。条件が厳しいので、成績はそんなに良くないのですが、バックテスト上はわずかながらシステム全体の成績も向上しています。

長期の資産曲線はこんな感じです。

スリッページ0.65、１トレード当たり往復手数料は1000円として計算しています。

８月もしっかりと利益を出しています。

アベノミクス相場第２章が始まると、新ルールによって利益が結構伸びるはずですが、来るでしょうかね？？？

←応援のクリックをお願いします。