月別アーカイブ: 2014年4月

2014年4月30日の収支

2014年04月30日のマーケットデータ

日経平均 14,304.11 +15.88 +0.11%
TOPIX 1,162.44 +1.70 +0.15%
JASDAQ指数 93.83 -0.18 -0.19%
マザーズ指数 697.34 -14.16 -1.99%

お疲れ様でした。

今日の収支は+10万円でした。金額は大きくないですが、今日もしっかりと利益を出すことができました。FVCは一昨日、一時40万円以上の含み益があったのですが、大引けでは6万円にまで縮小してしまいました。今朝の寄りでは若干GUしてくれて今日の稼ぎ頭になってくれました。40万円を逃したのがちょっと悔しいですが、手仕舞いもルールに従わないといけませんので、あきらめです。

さて、今日の相場は見事な寄り天でした。ここのところ、このパターンを非常によく見ている気がします。買いのみのディトレーダーにはちょっときつそうです。マザーズ指数はまた700を割ってしまいました。新興は着々と下がって行ってますね。そろそろ小反発はありそうですが・・・・。

 

コード 銘柄名 収支
6668 アドテック プラズマ テクノロジー -16,825
7004 日立造船 +6,332
7276 小糸製作所(売) +19,722
7518 ネットワンシステムズ(売) -9,176
8462 フューチャーベンチャーキャピタル +101,128
合計 +101,181

※収支は手数料込み税引き前の金額です。

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2014年4月28日の収支

2014年04月28日のマーケットデータ

日経平均 14,288.23 -141.03 -0.98%
TOPIX 1,160.74 -9.25 -0.79%
JASDAQ指数 94.01 -0.55 -0.58%
マザーズ指数 711.50 -22.88 -3.12%

お疲れ様でした。

今日の収支は+3万円でした。今日から、新システムの運用開始です。新システムといっても従来の改良版なので、そのまま何事もなかったかのように置き換えて運用を開始しました。ただ、保有銘柄は、一部変わっているので、現在保有しているがシステム上は存在していることになっていない銘柄は、本日強制的に手仕舞いをしました。

ルール通り手仕舞いしても良かったのですが、あまり相場が良くないので余計なポジションを持つのは敬遠し、強制的に手仕舞いました。

今日から、GWまっただ中の週の開始です。私は、GWも全く関係がなくいつも通りの生活をしています。相場は薄商い、休み、アメリカの雇用統計、日銀の政策決定会合など、相場が荒れてもおかしくない要因が揃っていて、ちょっと緊張します。システムトレードなので、何も特別なことをするわけではありませんが・・・。

 

コード 銘柄名 収支
1882 東亜道路工業(売) -16,834
3046 ジェイアイエヌ +2,734
3178 チムニー +48,167
4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 -66,665
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ(売) -45,033
6269 三井海洋開発(売) +14,249
6668 アドテック プラズマ テクノロジー -75,830
8515 アイフル(売) +13,722
8789 フィンテック グローバル(売) +159,934
合計 +34,444

※収支は手数料込み税引き前の金額です。

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2014年4月21~25日の収支

おはようございます。

今朝も関東地方は穏やかな春の朝を迎えています。

今週は-47万円(運用資産比-1.88%)

月初からは+83万円(運用資産比+3.32%)

年初からは-195万円(運用資産比-7.80%)

です。

利益推移は次のグラフの通りです。

cp140526

ここのところ概ね横ばいと言った感じでしょうか。直近1ヶ月くらいは、やや上向きを取り戻しつつある気もしますね。

今週は、水曜日に一泊型のBOルールが大きくこけたダメージが大きい。残念なのはそれをリカバーするほどの勢いが他の曜日にもなかったということでしょうか。下落トレンドならBO系のルールも抑制が掛かるのですが、今は、その閾値に近いエリアにいるようです。シグナルも一時出ていませんでしたが、最近また出るようになってきました。しかし、実際には市場にそれほど勢いがなくて大きく負けているようです。

さて、来週からGWです。私は、平日はいつも通りトレードをする予定です。そして、いよいよ、5月ですね。新システムでの運用をします。今よりは若干勝率、期待値は上がっています。トータルの収支は同程度です。つまり、ダメな仕掛けはちょっと減っているはずです。がんばって利益を上げていきますよ。
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システム更新

こんにちは。

暖かくなって、外にいた方が気持ちがいいですね。でも、私は、現在、ひたすらにバックテストをしています。ようやく、5月から運用開始予定のシステムが完成しました。ちょっと予定を早めて来週からの運用開始も考えています。

さて、今回のシステムですが、基本的には現行ベースになっています。メインのテーマは暴落時の耐性強化です。

全部のルールに手を加えた訳ではありませんが、主に短期のルールの相場情報に関わる挙動を変更しています。

2009年以降の利益推移を新旧で比べるとこんな感じです。

cp140425_1

ほとんど変わらないように見えますが、2013年6月以降は突然差が開いています。よく観察するとドローダウンが多少小さくなっているのがわかります。

2014年の利益推移を新旧で比べるとこんな感じです。

cp140425_2

残念ながら右肩上がりなグラフにはなっていませんが、それでも、ドローダウンが改善されて、トータルの成績も向上しています。たいした差ではないようですが金額ベースでは現時点で350万円あります。

今回の対応は、長期的な観点からは、成績はあまり向上していませんが、利益推移曲線はずいぶんとなめらか、すなわちドローダウンは小さくなっています。たぶん、今までよりも精神的なストレスは軽減されると期待しています。

ちょっとだけ中身の話をしますと、メインの対応は暴落の兆候を掴んだら仕掛けをやめたりします。しかし、ルールの中の他の条件と同じように、うまくいったり行かなかったりします。条件の効き具合によっては、暴落を見逃したり、あるいは逆に暴落が来ないのに仕掛けをやめて機会損失になったりします。なので、万能ではありませんが、うまくフィットすれば損失をある程度抑えられます。

相場の方は、今後、どちらに向くかわかりませんが、日経平均の月足チャートを2000年~現在まで見ると、オフピークしてこれから、1~2年くらいの下げトレンドに入るようにも見えます。中国、アメリカにしてもうまく問題を先送りしているようにも感じられますが、やがてはバブル崩壊する日が来るでしょう。

だから、下げトレンド、暴落にも十分に備えておきたいところです。

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2014年4月25日の収支

2014年04月25日のマーケットデータ

日経平均 14,429.26 +24.27 +0.17%
TOPIX 1,169.99 +5.09 +0.44%
JASDAQ指数 94.56 +0.12 +0.13%
マザーズ指数 734.38 +4.83 +0.66%

お疲れ様でした。

今日の収支は-18万円でした。気がつけば今日はずいぶんと大きなマイナス計上になってしまいました。エキサイトは昨日ストップ高まであって、そのときは多少利益になっていたのですが今朝の寄りで手仕舞いしたが、なんと-10万円。とても激しい動きをする銘柄ですね・・・。アドテックプラズマも10万円クラスの損失とまあ、さえない展開でした。

今日は、指数が大幅上昇したものの、徐々にその上昇を消す展開となりました。ただ、保有株を見ている限りでは、個別は案外強いのかと思わせてくれました。しかし、強いと困ります。半分以上がショートなのです。逆にロングに仕掛けた銘柄は弱いという又裂き状態という感じでした。おかげで含み損が拡大しています。

今月もあと2営業日。怪しげな展開になってきました(笑)。

 

コード 銘柄名 収支
3777 ジオネクスト +21,178
6668 アドテック プラズマ テクノロジー -118,025
3680 ホットリンク +22,630
3754 エキサイト -102,608
7552 ハピネット(売) -1,876
合計 -178,701

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2014年4月24日の収支

2014年04月24日のマーケットデータ

日経平均 14,404.99 -141.28 -0.97%
TOPIX 1,164.90 -8.91 -0.76%
JASDAQ指数 94.44 -0.25 -0.26%
マザーズ指数 729.55 -1.73 -0.24%

お疲れ様でした。

今日の収支は+9万円でした。昨日、大きなマイナスになってしまいましたが、今日は1/5返しくらいはできました(^^;;; 指数の動きが悪い中、比較的いい感じに立ち回れた気がしています。

今日も閑散な感じの相場でした。休み前、消費税増税の影響、オバマ大統領来日でサプライズ警戒、業績発表など、例年以上に不確実な要素は多いので、様子見なのかもしれませんね。

今日のプラス収支によって、今月の収支は100万円台回復です。残りあと3営業日、がんばってこれに上乗せしていきます。

 

コード 銘柄名 収支
3843 フリービット -18,516
4819 デジタルガレージ -10,663
8572 アコム(売) +83,318
8789 フィンテック グローバル(売) +39,124
合計 +93,263

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2014年4月23日の収支

2014年04月23日のマーケットデータ

日経平均 14,546.27 +157.50 +1.09%
TOPIX 1,173.81 +11.31 +0.97%
JASDAQ指数 94.69 +0.60 +0.64%
マザーズ指数 731.28 +9.30 +1.29%

お疲れ様でした。

今日の収支は-47万円でした。空売りスイングの手仕舞いラッシュ日になりました。いろいろと損切りをしましたが、その中でひどいのは、昨日BOで仕掛けた、フルスピード、アルチザ、日本通信の3銘柄です。一夜にして、45万円くらいの損失を作っています。これがなければ、今日も小幅なマイナスで済んでいました。銘柄分散投資をしていても、食らうときは食らいますね。

今日新たに仕掛けた銘柄もありますが、ポジションはずいぶんと軽くなりました。今週はあまり勝てるような相場じゃない気がするので、軽い方がありがたい気がします(^^;;;

 

コード 銘柄名 収支
1407 ウエストホールディングス(売) +61,485
2131 アコーディア・ゴルフ(売) -19,846
2159 フルスピード -154,867
4564 オンコセラピー・サイエンス(売) +57,207
4848 フルキャストホールディングス(売) +6,480
5413 日新製鋼(売) -107,761
5423 東京製鐵 -44,565
6778 アルチザネットワークス -148,867
8789 フィンテック グローバル -138,756
8934 サンフロンティア不動産(売) +162,093
9424 日本通信 -144,865
合計 -472,262

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2014年4月22日の収支

2014年04月22日のマーケットデータ

日経平均 14,388.77 -123.61 -0.85%
TOPIX 1,162.50 -8.90 -0.76%
JASDAQ指数 94.09 -1.19 -1.25%
マザーズ指数 721.98 -19.32 -2.61%

お疲れ様でした。

今日の収支は+3万円でした。アドウェイズがGDして利益がガクンと減りましたが、今日もかろうじてプラスで終わることができました。

日中は昨日の展開と同じように寄り天な感じで、値幅は小さいかと思ったら、後場、どんどん売られて気がつけば大幅安になりました。特に新興の下げがきつい展開でした。

サラ金銘柄を指値で仕掛けていましたが、残念ながら約定せず、せっかくの利益をチャンスを逃した形になりました。逆に、短期順張りルールで3銘柄ほど捕まえたのですが、こちらがかなり大きな含み損になっています。こういう展開の日は仕方が無いのですが、それにしてもその破壊力には恐怖を感じてしまいます。

一方、空売りのスイングで保有している銘柄には、一部に利益が出てくれた銘柄があり、今日の下落の緩衝材的役割を果たしてくれました。これがなかったら、もっと傷が深かったことでしょう。

明日の寄り次第ですが、明日の収支はマイナスの可能性が大きいです。

コード 銘柄名 収支
2489 アドウェイズ +46,432
6113 アマダ(売) -12,871
合計 +33,561

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セルインメイ対策

おはようございます。

4月も気がつけば、もうじき終了です。にも関わらず、私の年間収支はまだマイナスです。そんなことで苦しんでいますが、もう魔の5月到来です。毎年、この月はファンドの決算対策?で売りが大量に出るということで、相場は下げる傾向があると言われています。

現在運用しているシステムの月別の成績をチェックしてみても、確かに5月の成績は他の月に比べて悪い傾向があります。

去年は、5/23の暴落で大きな損失を出しました。今年は、同じ苦しみは味わいたくないと考えています。既に当時のルールに比べて、現在使用しているルールは大幅に良くなってきており、同じような損失は被る可能性は低いと信じていますが、今年の1月下旬~2月上旬の暴落で損失を被り、現在の苦しい展開の原因になっています。今年の暴落も展開としては5/23とよく似ていると思っています。

暴落時に大きな損失を出すのは、逆張りの買い戦略です。逆張りは、元々、株価の急落時に仕掛けに行く戦略ですが、暴落時は意に反して仕掛けた金額よりもさらに下へ行ってしまい、損切りになってしまいます。

今回は、相場情報を利用して、暴落の兆候をキャッチして、事前に仕掛けを抑制するという条件の追加をしてみました。その結果が下のグラフです。

cp140422

このケースでは、対策がうまく行って損失を抑制できています。

長期バックテストでは、トータルの利益が若干悪くなりました。また、対策が万全というわけではなくて、仕掛けを抑制して欲しい時に働かなかったり、あるいは逆に抑制して欲しくないときに抑制したりします。

逆張りの性質として、相場全体の暴落時は、損失を被る可能性が高いのですが、その直後は利益を生む可能性が高いのです。なので、この条件は、一長一短があって、長期の損益に対してはあまりメリットはないのですが、短期のドローダウンに対しては、運が良ければ抑制ができます。

5月前ですし、こんな対策を、短期逆張りルールに加えようと考えています。スイングにもできれば当てはめたいと考えています。
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2014年4月21日の収支

2014年4月21日のマーケットデータ

日経平均 14,512.38 -3.89 -0.03%
TOPIX 1,171.40 -1.97 -0.17%
JASDAQ指数 95.28 -0.52 -0.54%
マザーズ指数 741.30 -4.22 -0.57%

お疲れ様でした。
今日の収支は+8万円でした。アルチザのGDでだいぶ利益が減ってしまいましたが、その他の銘柄が多少おぎなってくれました。今週も、いい感じのスタートです。

日経平均は、日中+100円くらいで推移していましたが、後場は徐々に値を消し、大引けにはわずかにマイナスになってしまいました。私のポジションは、空売りがメインですので、おかげでいくらか含み損が減りました。ただ、下げ方が甘くて、利益が出せない可能性が強い気がします。

最近の相場の傾向として、ボラティリティが小さくなってきているようです。そのため、急激な変化に仕掛ける短期型のルールはシグナルの発生頻度が激減し、仕掛け条件の厳しくないスイングがメインになっています。こういう相場は、あまり利益が取れない気がします。

今日は、サラ金セクタが暴騰していましたが、寄り天になってしまいました。薄商いの相場展開では、材料に反応しても続きませんね。こういうのも売買ルールの改良のヒントになりそうです。私は、実際に、BO系のルールに、これに類似した条件を加えています。

 

 

コード 銘柄名 収支
3777 ジオネクスト +13,126
2138 クルーズ +14,155
6778 アルチザネットワークス +47,727
合計 +75,008

※収支は手数料込み税引き前の金額です。

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