こんにちは。
暖かくなって、外にいた方が気持ちがいいですね。でも、私は、現在、ひたすらにバックテストをしています。ようやく、５月から運用開始予定のシステムが完成しました。ちょっと予定を早めて来週からの運用開始も考えています。
さて、今回のシステムですが、基本的には現行ベースになっています。メインのテーマは暴落時の耐性強化です。
全部のルールに手を加えた訳ではありませんが、主に短期のルールの相場情報に関わる挙動を変更しています。
２００９年以降の利益推移を新旧で比べるとこんな感じです。
ほとんど変わらないように見えますが、２０１３年６月以降は突然差が開いています。よく観察するとドローダウンが多少小さくなっているのがわかります。
２０１４年の利益推移を新旧で比べるとこんな感じです。
残念ながら右肩上がりなグラフにはなっていませんが、それでも、ドローダウンが改善されて、トータルの成績も向上しています。たいした差ではないようですが金額ベースでは現時点で３５０万円あります。
今回の対応は、長期的な観点からは、成績はあまり向上していませんが、利益推移曲線はずいぶんとなめらか、すなわちドローダウンは小さくなっています。たぶん、今までよりも精神的なストレスは軽減されると期待しています。
ちょっとだけ中身の話をしますと、メインの対応は暴落の兆候を掴んだら仕掛けをやめたりします。しかし、ルールの中の他の条件と同じように、うまくいったり行かなかったりします。条件の効き具合によっては、暴落を見逃したり、あるいは逆に暴落が来ないのに仕掛けをやめて機会損失になったりします。なので、万能ではありませんが、うまくフィットすれば損失をある程度抑えられます。
相場の方は、今後、どちらに向くかわかりませんが、日経平均の月足チャートを2000年～現在まで見ると、オフピークしてこれから、１～２年くらいの下げトレンドに入るようにも見えます。中国、アメリカにしてもうまく問題を先送りしているようにも感じられますが、やがてはバブル崩壊する日が来るでしょう。
だから、下げトレンド、暴落にも十分に備えておきたいところです。
