おはようございます。

4月も気がつけば、もうじき終了です。にも関わらず、私の年間収支はまだマイナスです。そんなことで苦しんでいますが、もう魔の5月到来です。毎年、この月はファンドの決算対策？で売りが大量に出るということで、相場は下げる傾向があると言われています。

現在運用しているシステムの月別の成績をチェックしてみても、確かに5月の成績は他の月に比べて悪い傾向があります。

去年は、5/23の暴落で大きな損失を出しました。今年は、同じ苦しみは味わいたくないと考えています。既に当時のルールに比べて、現在使用しているルールは大幅に良くなってきており、同じような損失は被る可能性は低いと信じていますが、今年の1月下旬～２月上旬の暴落で損失を被り、現在の苦しい展開の原因になっています。今年の暴落も展開としては5/23とよく似ていると思っています。

暴落時に大きな損失を出すのは、逆張りの買い戦略です。逆張りは、元々、株価の急落時に仕掛けに行く戦略ですが、暴落時は意に反して仕掛けた金額よりもさらに下へ行ってしまい、損切りになってしまいます。

今回は、相場情報を利用して、暴落の兆候をキャッチして、事前に仕掛けを抑制するという条件の追加をしてみました。その結果が下のグラフです。

このケースでは、対策がうまく行って損失を抑制できています。

長期バックテストでは、トータルの利益が若干悪くなりました。また、対策が万全というわけではなくて、仕掛けを抑制して欲しい時に働かなかったり、あるいは逆に抑制して欲しくないときに抑制したりします。

逆張りの性質として、相場全体の暴落時は、損失を被る可能性が高いのですが、その直後は利益を生む可能性が高いのです。なので、この条件は、一長一短があって、長期の損益に対してはあまりメリットはないのですが、短期のドローダウンに対しては、運が良ければ抑制ができます。

5月前ですし、こんな対策を、短期逆張りルールに加えようと考えています。スイングにもできれば当てはめたいと考えています。