先週、一泊型ブレークアウトルールの改良をしましたが、全体への影響を確認するために、バックテストをしました。

１３年間に１千万円前後とわずかですが、収支の推移が上がりました。しかし、2013年だけをみると

５００万円も良くなっています。

スリッページを多く見積もった結果、シグナルの発生条件を厳しくしないと期待値が十分なプラスにならなくなってしまいました。しかし、だからと言って条件を厳しくしてしまうとシグナル数が減ってしまい利益が伸び悩む結果となりました。

そこで、ボックス相場では条件を厳しく、上昇相場では条件を緩めるというように、ルールを若干変化させてみました。その結果、上昇相場でのシグナルを抑制させずに、ボックス相場でのシグナルだけ抑制させ、期待値プラスと十分なシグナル数維持を狙ってみました。

順張りは、上昇相場では非常に成績が良く、ボックス相場ではそこそこ、下降相場ではＮＧという性質があるので、シグナル数も得意、不得意相場毎に変化するのは正しい動きだと考えています。

上昇相場の期間は、相場全体の期間の割と少ない時期だけです。一説によると、上昇、下降相場期間は１５％で残りの期間は８５％だそうです。だとすると、今回の対応は、１５％の期間のうちの上層相場（数％？）については成績が伸び、残り８５％の期間については、従来の成績を維持する対応といえます。その結果、改良によって長期に渡る成績推移ではさほど大きな伸びはありませんでしたが、相場の中でわずかな期間である上昇相場においては従来よりもがんばるようになりました。２０１３年の上旬は歴史的な上昇相場でしたので、ここだけ大きく利益が伸びているのも理屈通りと言えます。