お疲れ様です。

今週の収支は+39万円でした。金曜日はマイナスになってしまいましたが、それ以外はプラスで、表向きは今週も順調でした。ただ、週後半の仕掛けは不発気味で、週明けも損切りが優勢になると思われます。

最近、逆指値におけるスリッページを気にしています。これまでのルールでは、期待値が比較的大きかったので、スリッページが発生しても期待値はプラスを維持していると信じていましたが、新しいルールでは期待値が低く、シグナルが多いので下手をすると期待値がマイナスになる恐れがあるのです。

現在のところ、取引数は２５回で、平均のスリッページは0.61%です。まだ、サンプル数が十分であるとは思えませんが、ルールを改良し、現在のところこのレベルのスリッページなら利益がでるはずです。

実は、スリッページを押さえ込むためにいくつか工夫をしていますが、工夫をしてもこのレベルですので、工夫をしていなければもっとひどいと思われます。

具体的な工夫は、

・仕掛ける銘柄の平均売買代金基準の引き上げ
・逆指値→成行ではなく逆指値→指値で注文
・仕掛け銘柄数を多くすることによるスリッページの平滑化

などです。

しかし、どちらも決定打にはならないので、さらに、全体における逆指値注文自体の仕掛けの割合の低減もしています。

短期ブレークアウトルールは、上昇相場に於いて大きく利益を出してくれるので、捨てがたいのですが、一方ではバックテストとの差を生む原因の一つなので注視しています。