こんばんは。

今日も丸一日PCに向かってひたすらにバックテストを繰り返していました。新しいルール群は、利益率としてはほぼ満足がいく水準になってきましたが、いくつかまだ課題があります。

その中の一つが、ドローダウンの大きさです。当然の結果なのですが、シグナル数を増やした結果、今までよりもドローダウンも大きくなっています。なんとか対処できないか検討を進めていますが、いくつかのルールにおいて、利益率をほとんど落とさずにドローダウンの低減に成功しました。しかし、それでも、まだ２７％あります。個々のルールはそれほど悪くなくても、同時にドローダウンが発生するとそれなりに大きくなってしまいます。まあ、受け入れてしまえばよいとも思っていますが、なんとか２０％くらいに収めたいところです。

昨日までは、年明け早々の運用開始はちょっと難しいかなと思っていましたが、今日の改良で、とりあえず運用は開始しても良いと思うようになりました。というのも、現行のルール群と比べて、最大ドローダウンがそんなに極端に悪いわけではないのと、利益の向上はかなり期待できるからです。いつものように、問題は発生したら、また見直すということで大丈夫そうです。