こんにちは、

春めいてきているかと思ったら、今日はまた冬に戻ったような雨の日曜日です。先日から風邪気味で体調が悪いのですが、まだ引きずっています。

２月のサマリーですが、金額ベースでは-313万円です。運用資金ベースで、年初から現在までで-10.34%です。

というわけで、深いドローダウンの最中です。ドローダウンは１月に始まっているので、ドローダウンは運用資金に対して、-16.5%です。システムの設計上は、-20%を超えることは頻繁にあるので、現在のところ、このドローダウンは、許容範囲です。どちらかと言えばリスクを取るような設計になっているので、ドローダウンはもしかすると多くの人が認識しているよりは大きいのかもしれません。

いつものように、イザナミによるバックテストと実際の収支の推移を比較するグラフを作りました。

痛々しいドローダウンですが、バックテストと実収益はとてもよく一致しています。実は、今日最初のこのグラフを作成したときは、もっと大きな差がありました。その中身をチェックしてみたら、イザナミの振る舞いと私の運用に違いがあることが原因であることがわかりました。

空売りをした銘柄でストップ高になってしまった場合、イザナミは、翌日大引けで手仕舞いするようになっていました。しかし、私の運用では翌日寄りで手仕舞いするようになっていました。イザナミは、ルールの記述により、翌日寄りで手仕舞うように設定することができましたので、対応してデータを取った結果が上記のグラフです。

では、空売りした銘柄が当日ストップ高した時に、翌日寄りか大引けどちらが有利かをテストしたらどうでしょう？やってみた結果、大引けの方が、かなり良い成績になりました。ストップ高翌日、パニック？の中で寄りで買い戻すよりは興奮が冷めた大引けで買い戻した方がいいのです。

というわけで、今月からは、空売りでストップ高になってしまった銘柄については、バックテストを変更するのではなく、運用をイザナミの挙動に合わせて行きます。

空売りをしていて当日ストップ高になったら、翌日はそのまま大引けまでホールドする・・・一般から見たら、結構恐ろしいことを言って気がしますが、感情に逆らう動きこそが利益の源泉なのだから、当然と言えば当然かもしれません。システムトレードの取引はほとんどがこれに該当する気がします。

もう一つ、重複した銘柄を保有しない場合についてもバックテストで確認しました。こちらは深くは検討していませんが、成績が落ちるので、現行の重複しても無視して仕掛ける使用で運用を続けます。

３月は、消費税増税、ウクライナ情勢、中国情勢？があり、まだまだ波乱含みですね。

システムトレーダーですから、今月も淡々とシグナルに従い、トレードを続けます。そろそろ、ドローダウン回復期が来ます（よね！？）。
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