2015年11月30日～12月4日の収支

今週もお疲れ様でした。今週の収支です。

今週は+8万円(運用資産比+0.32%)
月初から+2万円(運用資産比+0.08%)
年初から+666万円(運用資産比+26.64%)

今週も弱々しいながらもプラス収支でした。バックテストでは、実際よりも３０万円以上のプラスになっていますが、空売りが規制でできなかった銘柄があったのが原因です。今年は、バックテストと実際の乖離がとても大きくなってしまっていますが、その大きな要因が空売りの規制によるものです。これは仕方がない面もありますが、もうちょっと空売りのシグナル数が多くなるようにシステム全体のバランスを考え直しても良いかなと思っています。

ECBの利下げが期待を裏切る内容だったために、週の後半急落場面がありましたが、金曜日のNYダウが強かったこともあり、持ち直してくれる感じですね。だいぶ相場全体のボラが高くなってきていて、システムトレード的にはやりやすくなってきているはずですが、なぜか利益にはつながってきてくれていません。でも、ようやくシグナルが少ない傾向は解消してきているようですので、年末ラッシュに期待したいところです。