こんにちは。

１週間くらいに渡り開発をしてきたシステムトレードの新ルール(マルチストラテジー)ですが、ほぼ原型ができあがりました。現行と比べ、各ルールの予算配分を見直し、似たようなものは一つだけ絞ったりして、全体的に収支ができるだけ直線的になるようにしました。

新ルールは、現行ルールに比べ、運用した時の総資産が増えていますが、同時にドローダウンが増えています。ここのバランスをどうするかが課題です。

新ルールは、単利運用で平均年利82%、勝率58%、最大ドローダウン22.38%。運用するにはちょっとドローダウンがきついと感じますが、これだけの年利を狙うとしたら、ある程度は許容しないといけないと思っています。一応、このドローダウンが運用開始直後にいきなり来ると考えて５００万円予備資金を用意して、初期運用資金２５００万円、合計３０００万円になります。