一週間お疲れ様でした。

今週も、ずいぶんと荒れた相場でしたね。もう一年近くシステムトレードをしていますが、運用しているルールで買いのシグナルが全く出ない日があったり、ポジションがほぼ売り一色になるなど、今までなかったようなシグナルの出方があったりして、ちょっとびっくりの展開でした。

今週の収支は+24万円でした。週前半は結構大きめに負けていましたが、後半巻き返すことができました。しかし、今月の収支は-192万円とまだまだうんと深い谷の底の方にいます。あと２週間ありますが、なんとか-100万円くらいには戻って欲しいものです。

さて、今週も、システムトレードソフト（イザナミ）によるバックテストと、実際の収支の手仕舞いベースの比較をしてみました。

３０万円ほど、バックテストの方が成績が良くなっています。原因は精査していませんが、おそらく、売り禁によって空売りの仕掛けができなかったために生じた差ではないかと考えています。今週は、空売り戦略がかなり健闘してくれていますが、実は、もっと仕掛けられていたはずで、その差がグラフの差に表れているのだと考えています。逆に、スリッページが発生する逆指値を使う戦略はほとんど休業状態でした。

ま、グラフで見る限りは、まだ、バックテストと実際の差は許容範囲であると考えています。

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