お疲れ様でした。

今日の収支は-139万円でした。どひゃーやってしまいました。原因は星光PMCの空売りです。これだけ大きい損失をわずか３営業日くらいで作れてしまうところが恐ろしいです。

これで、今月のドローダウンをまた大きく拡大させてしまいました。

個別銘柄の乱高下による損失を喰らわない工夫ができないものだろうかと、毎度毎度考えてしまいますが、ルール改良の観点からは「堪え忍ぶ方が有利」になります。個別の動きはテクニカルというよりは、ファンダメンタルズ等の偶発的な要因に依るところが大きいため、システムトレードで完全に除外するのは難しいからだと考えています。もともとシステムトレードも期待値を上げるくらいの効果しかなく、相場にお金を張っている限りは常にこういうリスクはつきまといます。

空売りをやめてしまおうかというのも頭をよぎります。確かに、観察していると多くの人が空売りをしていないように見受けられます。期待値も傾向的には買いのルールよりは期待値が低いですし、もっともなことだと思います。しかし、買いで取れない相場で利益を出してくれたりするので、収入の安定化には欠かせない存在だと考えています。

あと対応できるとしたら、資金管理の観点からということになりますが、一銘柄あたりの投資金額の抑制が考えられます。これは、完璧ではないですが一定の効果があります。しかし、シグナル数を増やさないとそのルールに割り当てた投資資金効率が低下してしまいます。シグナル数を増やすと、期待値が下がってしまいますので、今度は手数料の存在が増大化してきます。一応、妥当と思われるように設定したつもりですが、近いうちに一度見直そうかとは思っています。

将来に向けて状況分析はしていきたいところですが、トレードはこの程度の負けではめげずに、淡々と進めて行きます。

※収支は手数料込み税引き前の金額です。

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