お疲れ様でした。8月のサマリーです。
8月は+8万円(運用資産比+0.32%)
年初から-5万円(運用資産比-0.20%)
ずいぶんと苦労した１ヶ月のように感じます。最初は、アクセルマークで１００万円近い利益を出し、いいスタートでした。その直後には相場の急落がありましたが、ここは、いい感じに傷は浅く乗り越えることができました。しかし、その弱気な仕掛けのために戻りは捉えることができず、ずっと我慢のトレードが続きました。そして、下旬に日本エンターで踏み上げを喰らいました。８月が終わってみたら、微益です。苦労した割には報われていません。
後半は、もうちょっと買い戦略は攻めて、売り戦略は守って欲しかった気がしますね。この辺を課題に、システムの見直しをかけていきたいと思っています。
９月相場もがんばって行きましょう。
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お疲れ様でした。7月のサマリーです。
7月は+186万円(運用資産比+7.44%)
年初から-13万円(運用資産比-0.52%)
年初からの資産が一瞬プラスになりましたが、最終日に再度マイナスになってしまいました。でも、これくらいは誤差の範疇でしょう。
７月は、６月とほぼ同じような傾向でした。ボックスから緩やかな上昇相場というような展開と判断しています。よくがんばってくれたルールは、短期順張り（逆指値→翌日寄り手仕舞い）、スイング買い、スイング売り辺りです。ダメダメだったルールは、空売りのディ（指値→引成）でした。
個別銘柄の中には暴騰するものがあり、なかなか下落しないということで、短期順張りが良く、空売りディがダメ、全体的には低ボラティリティということで、スイングが儲けやすい月だったのではないかと思っています。
トータルとしては、やっと、システムとして設計の平均よりも若干良い利益を確保できました。ずいぶんと長い間我慢を強いられた感じです。今後もこの好調さを維持して欲しいものです。
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お疲れ様でした。6月のサマリーです。
6月は+95万円(運用資産比+3.80%)
年初から-199万円(運用資産比-7.96%)
今月はプラスで終えることができましたが、最後の４営業日に一気に半分になってしまい、なんとも残念な気分です。また、金額ベースでも、バックテストの月単位の平均値の半分強程度であり、決して良い結果ではありません。
中身を分析すると、今回稼いだのは短期順張りルールくらいで、あとは低迷しています。今月の相場への適応度が低かったのが、今回の成績の悪さにつながっていると考えられます。
６月で今年前半も終わってしまいましたが、年間収支はマイナス水準まま折り返しです。５月にシステムの見直しを行っており、後半はもうちょっとまともな結果になること思っています。
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おはようございます。
5月の成績は、前稿に書いた通り、
月初からは-112万円（運用資産比-4.48%)
年初からは-294万円（運用資産比-11.76%)
でした。
またもや、月単位の成績がマイナスになってしまいました。今年はこれで２勝３敗です。今月は、中旬に大きなマイナスの週が２週続いたことが響いています。これに関しては、下落相場であったことと、システムに下落相場判定にミスがあったことが原因で、思惑と違う仕掛けがあったことが一因です。
いろいろと鱈ぶるがありましたが、その解決に向けて、システムの改良を施していますので、次回の下落相場ではこんなにひどいことにはならないと思いたいものです。
そろそろ、勝てるような相場が来て欲しいものです。
おはようございます。
4月の成績は、
月初から+97万円(運用資金比+3.88%)
年初から-182万円(運用資産比-7.26%)
でした。
月単位の成績もようやくプラスに反転してくれました。これで２勝２敗です。しかし、年間収支ベースでは相変わらず大幅なマイナスです(T_T)。
相場は、下落トレンドっぽくなってきています。こんな環境の中、なんとか利益を出せたのはラッキーだったように感じます。
さて、今日から５月です。ここ１ヶ月くらいの間にルールを見直し、全体の利益推移を維持しつつ、暴落への耐性を強化しました。これで、５月相場も安心して迎えられるという訳ではありませんが、以前よりはマシになるのではないかと期待をしています。
今月もがんばって乗り切っていきましょう！
おはようございます。
３月の収支は-20万円（運用資金比-0.80%)でした。
年初からの収支は-278万円(運用資金比-11.12%)でした。
月初は、調子が良かったのですが、後半、崩れてしまい、最終日にそれまでプラスだった月間収支もマイナスになってしまいました・・・。
なんだか、利益推移のグラフも右肩下がり？な気はしていますが、もっと長期的な視点で見て、ここは一過性のものと考えて、システムの運用は継続しています。
６つあるルールそれぞれを確認すると、空売り以外はマイナス状態です。ただ、大きく崩れている訳ではなくて、どこかでズドンとマイナスになっているほかは、比較的平坦です。
この先大丈夫かという心配は若干ありますが、市場全体もいつまでもこんなにひどいということもないでしょうから、ここは、耐えて待ち続けます。
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
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こんにちは、
春めいてきているかと思ったら、今日はまた冬に戻ったような雨の日曜日です。先日から風邪気味で体調が悪いのですが、まだ引きずっています。
２月のサマリーですが、金額ベースでは-313万円です。運用資金ベースで、年初から現在までで-10.34%です。
というわけで、深いドローダウンの最中です。ドローダウンは１月に始まっているので、ドローダウンは運用資金に対して、-16.5%です。システムの設計上は、-20%を超えることは頻繁にあるので、現在のところ、このドローダウンは、許容範囲です。どちらかと言えばリスクを取るような設計になっているので、ドローダウンはもしかすると多くの人が認識しているよりは大きいのかもしれません。
いつものように、イザナミによるバックテストと実際の収支の推移を比較するグラフを作りました。
痛々しいドローダウンですが、バックテストと実収益はとてもよく一致しています。実は、今日最初のこのグラフを作成したときは、もっと大きな差がありました。その中身をチェックしてみたら、イザナミの振る舞いと私の運用に違いがあることが原因であることがわかりました。
空売りをした銘柄でストップ高になってしまった場合、イザナミは、翌日大引けで手仕舞いするようになっていました。しかし、私の運用では翌日寄りで手仕舞いするようになっていました。イザナミは、ルールの記述により、翌日寄りで手仕舞うように設定することができましたので、対応してデータを取った結果が上記のグラフです。
では、空売りした銘柄が当日ストップ高した時に、翌日寄りか大引けどちらが有利かをテストしたらどうでしょう？やってみた結果、大引けの方が、かなり良い成績になりました。ストップ高翌日、パニック？の中で寄りで買い戻すよりは興奮が冷めた大引けで買い戻した方がいいのです。
というわけで、今月からは、空売りでストップ高になってしまった銘柄については、バックテストを変更するのではなく、運用をイザナミの挙動に合わせて行きます。
空売りをしていて当日ストップ高になったら、翌日はそのまま大引けまでホールドする・・・一般から見たら、結構恐ろしいことを言って気がしますが、感情に逆らう動きこそが利益の源泉なのだから、当然と言えば当然かもしれません。システムトレードの取引はほとんどがこれに該当する気がします。
もう一つ、重複した銘柄を保有しない場合についてもバックテストで確認しました。こちらは深くは検討していませんが、成績が落ちるので、現行の重複しても無視して仕掛ける使用で運用を続けます。
３月は、消費税増税、ウクライナ情勢、中国情勢？があり、まだまだ波乱含みですね。
システムトレーダーですから、今月も淡々とシグナルに従い、トレードを続けます。そろそろ、ドローダウン回復期が来ます（よね！？）。
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1月が終了しました。今月の収支は+54万円でした。
前半は好調でしたが、後半はズタズタでした。ここのところ、世界的に非常に速いスピードでリスクオフの動きが発生しているようですが、逆張りで挑戦しては敗北を繰り返しています。
金曜日のＮＹもマイナスでしたので、それを受けて月曜日の東京もスタートするとなると、底はまだ打っていないのかもしれません。
私の売買ルールは、アノマリー的には、1月は一年の中で一番稼ぐのですが、今月は残念ながらアノマリー通りには行っていないようです。今年は運悪くそういう相場だったということであきらめるほかありません。
今月の利益の推移をグラフに示すとこんな感じです。
バックテスト（システムトレードソフト「イザナミ」使用）の結果とは概ね一致しており、現状では逆指値のスリッページ等について比較的正しい見積ができているようです。ちなみに、私は、スリッページを０．６５％として設定しています。
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2013年は+288万円で終えることができました。運用している資産に対してはかなり少ない利益ですが、これもすべては未熟だったためと理解しています。
システムトレードを十分に理解しないまま、その当時の知識をフルに絞って、ルール群を作成し、アベノミックス相場に飛び乗りました。その結果、一時は５００万円以上の利益を手にすることができました。しかし、５月２３日の暴落以降に大きなドローダウンを引きました。このままの運用ではいけないと言うことで、ルール群を改良し、パフォーマンスを多少犠牲にしつつドローダウン耐性をグッと強くしました。
これは、これで正解だったのですが、その後も、下手な裁量、ブレークアウト多用によるスリッページ、相場に合わないルールがメインのバランスの悪い運用などが多々あり、思うように利益が出ませんでした。
そして、9月以降にはさらなる改良を施し、多ルール群戦略に出ました。要は、多数のルールを運用し、期待値、シグナル数共に高めようという戦略です。これは今年いっぱい続き、そこそこの成果は上げたと思っています。
しかし、ブレークアウトへの依存度が高く、上昇相場には強いものの、それ以外の相場では納得がいかない成績でしたので、今度は、ルールのバランスを最重要と考え、来年に挑む予定です。
たった一年の間に、暴騰、暴落、ボックスとたくさんの相場を体験することができて、非常に貴重な一年でした。システムトレードに関しても、かなり知識が深まったと思っています。また、そのほかに、自動発注、当日の収益自動計算、株価情報取得解析等、必要なソフトもいろいろと開発しました。
来年からはいよいよ、初心者マークをとって、がんばって行こうと思っています。
１ヶ月間、お疲れ様でした。
今月の収支は+24万円でした。100万円を超す大きなドローダウンがありましたが、強制手仕舞いのおかげで薄利ですがなんとか今月もプラスになりました。
バックテストでも、ここ２～３ヶ月は、あまりパフォーマンスがよくありません。この期間の総資産は、多少上下するものの、概ね横ばいです。実際の総資産の推移も、多少へこむことはありましたが、今は復活しており、ほぼバックテスト通りです。厳密にはルールがどんどん変わっているので、一致しているわけではありません。しかし、傾向は似通っています。
12月下旬に入り、ようやく証券税制の改定の影響と思われる売りの呪縛か解放されつつあるようです。ＮＩＳＡも始まっていることですし、1月からの相場に期待したいところです。