お疲れ様です。

今日の収支は+24万円でした。寄りでフライトＨがＧＵしてくれたおかげで、その他のＧＤ分を吸収してくれてそこそこの利益を出すことができました。

これで、先週金曜日からのＤＤはほぼ解消です。

今日は外出していましたので、iphoneで相場をチラチラとチェックしていましたが、後場に急落があったようですね。午前中含み益だったので一気にマイナスに転落してビックリしました。しかし、その後急騰し、気がつけばまた含み益に戻っていました。

ここのところボラが大きい相場が続いています。そのボラが利益の源泉となる投資法をしていますのでありがたい限りです。ただ、相場が牙を剥くことも多々あるのでこういう相場はリスクもあることは忘れないようにしたいものです。

※収支は手数料込み税引き前の金額です。

お疲れ様です。

今日の収支は+5万円でした。昨日と非常に似たような展開で、スイングの不発弾としてシステムディの損切りなどで、寄りではかなり大きなマイナス収支でしたが、空売りディトレで救われました。

今日はちょっと話題になっている鳥居薬品、ＮＰＣなどを空売りしたのでひょっとしたらＳ高磔になる！？なんて少々ビビっていましたが無事に利益になりました。去年は散々磔の刑になり、もう慣れているつもりですが、考えてみたらここ何ヶ月か、経験していなくて、免疫がなくなっているかもしれません（笑）。

引けにかけて、含み益が乗っていた銘柄に爆弾が降り注いできて、気がつけば含み益が３０万円くらい減ってしまいちょっと残念です。好調だった小型株も、そろそろピーク到来かもしれませんね。

※収支は手数料込み税引き前の金額です。

お疲れ様です。

今日の収支は-7万円でした。スイングの不発弾ＢＢＴをはじめ、金曜日の短期物の失敗の損切りがあったので、金曜日に引き続き今日の収支もマイナスは決定的でしたが、ディの空売りががんばってくれたおかげで、マイナス幅は多少小さくすることができました。

含み損益は、多少改善しましたが、まだ状況は良いとは言えません。ただ、銘柄個別では多少プラスになっている銘柄もあり、先週末と違って逆張り、順張りとも勝てそうな展開になりつつあるのではないかと感じています。

今月の収支が１００万円を若干下回ってしまいましたが、まだまだ挽回できる気がしています。

※収支は手数料込み税引き前の金額です。

先週、一泊型ブレークアウトルールの改良をしましたが、全体への影響を確認するために、バックテストをしました。

１３年間に１千万円前後とわずかですが、収支の推移が上がりました。しかし、2013年だけをみると

５００万円も良くなっています。

スリッページを多く見積もった結果、シグナルの発生条件を厳しくしないと期待値が十分なプラスにならなくなってしまいました。しかし、だからと言って条件を厳しくしてしまうとシグナル数が減ってしまい利益が伸び悩む結果となりました。

そこで、ボックス相場では条件を厳しく、上昇相場では条件を緩めるというように、ルールを若干変化させてみました。その結果、上昇相場でのシグナルを抑制させずに、ボックス相場でのシグナルだけ抑制させ、期待値プラスと十分なシグナル数維持を狙ってみました。

順張りは、上昇相場では非常に成績が良く、ボックス相場ではそこそこ、下降相場ではＮＧという性質があるので、シグナル数も得意、不得意相場毎に変化するのは正しい動きだと考えています。

上昇相場の期間は、相場全体の期間の割と少ない時期だけです。一説によると、上昇、下降相場期間は１５％で残りの期間は８５％だそうです。だとすると、今回の対応は、１５％の期間のうちの上層相場（数％？）については成績が伸び、残り８５％の期間については、従来の成績を維持する対応といえます。その結果、改良によって長期に渡る成績推移ではさほど大きな伸びはありませんでしたが、相場の中でわずかな期間である上昇相場においては従来よりもがんばるようになりました。２０１３年の上旬は歴史的な上昇相場でしたので、ここだけ大きく利益が伸びているのも理屈通りと言えます。

お疲れ様です。

今週の収支は+39万円でした。金曜日はマイナスになってしまいましたが、それ以外はプラスで、表向きは今週も順調でした。ただ、週後半の仕掛けは不発気味で、週明けも損切りが優勢になると思われます。

最近、逆指値におけるスリッページを気にしています。これまでのルールでは、期待値が比較的大きかったので、スリッページが発生しても期待値はプラスを維持していると信じていましたが、新しいルールでは期待値が低く、シグナルが多いので下手をすると期待値がマイナスになる恐れがあるのです。

現在のところ、取引数は２５回で、平均のスリッページは0.61%です。まだ、サンプル数が十分であるとは思えませんが、ルールを改良し、現在のところこのレベルのスリッページなら利益がでるはずです。

実は、スリッページを押さえ込むためにいくつか工夫をしていますが、工夫をしてもこのレベルですので、工夫をしていなければもっとひどいと思われます。

具体的な工夫は、

・仕掛ける銘柄の平均売買代金基準の引き上げ
・逆指値→成行ではなく逆指値→指値で注文
・仕掛け銘柄数を多くすることによるスリッページの平滑化

などです。

しかし、どちらも決定打にはならないので、さらに、全体における逆指値注文自体の仕掛けの割合の低減もしています。

短期ブレークアウトルールは、上昇相場に於いて大きく利益を出してくれるので、捨てがたいのですが、一方ではバックテストとの差を生む原因の一つなので注視しています。

お疲れ様です。

今日の収支は-22万円でした。年明けから続いていました日単位の連勝記録もついにストップです。一つ一つの銘柄の損失はそれほど大きくないのですが、全滅というのが効いています。

昨日までの一銘柄あたりの平均利益は３万円くらいでした。これはバックテストの平均利益１万円程度を大きく上回っています。少し、負けを積み上げないといけないのは事実なのですが、できれば分散してマイルドに来て欲しいものです・・・・。

昨日に引き続き、今日も保有銘柄の含み損益は結構大きい状態です。大引けにかけて若干戻してくれましたが、まだまだ迫力不足のような気がしています。

※収支は手数料込み税引き前の金額です。

お疲れ様です。

今日の収支は+21万円でした。システムトレードなので何もすることがありませんが一日中ザラバを見ていました。今日もプラスでルンルン♪、と言いたいところですが、含み損が５０万円くらい増えてしまい、ちょっと残念です。年明けから続いてきた日単位の連勝記録もいよいよストップが掛かるでしょう。

連勝ストップは当たり前ですけれどね。１ヶ月間ずっと連勝するなんてまずありえません。

今日は、逆張りの仕掛けはリバウンドせず、順張りの仕掛けは伸びずに腰折れと最低でした。いつもなら、１～２銘柄は暴騰してくれるのですが、今日は保有しているすべての銘柄が不発でした。どうしちゃったのでしょうね・・・。

※収支は手数料込み税引き前の金額です。

お疲れ様です。

今日の収支は+21万円でした。昨日の暴落はいったい何だったの？というような一日でした。しかし、寄りから高値でしたので、昨日の仕掛けはうまく手仕舞いできたものの、新しい仕掛けはそれほどできませんでした。今日の収支も無事にプラスでしたが、いよいよマイナスを計上する日が近いような気がしています。

ボラティリティが高い相場が続いています。上手に乗れれば利益は大きいのですが、失敗すると傷も深いです。慎重に行きたいところです。と言ってもシステムトレーダーはシグナルに従うのみですが(^^;;;

※収支は手数料込み税引き前の金額です。

今年から開始したルールですが、早くも若干の改良を施しました。一泊型ブレークアウトルールのパラメータを修正して、シグナル数を若干減らして、期待値を若干アップする内容です。これでわずかにバックテストでは総資産の推移が改善されています。昼間のスリッページ修正により、パーフェクト？に調整したはずのパラメータですが、多少狂いが生じています。たぶん、近いうちにもう一度修正すると思います。

今回はルールをなるべくいじらないつもりでしたが、早くもその目標を破ってしまいました(^^;;;

気がついたときに、すぐに改良し、置き換える方が得策と考えてしまうのは仕方が無いことです・・・・。

お疲れ様です。
今日の収支は+19万円でした。日経平均は-489円の大暴落でした。しかし、小型株は比較的小さな下げでしたので、私の仕掛けは全般的には安泰でした。ただ、NPCの空売りで思いっきり踏まれて一時２０万円の含み損を抱えてしまいました。でも、驚いたことに、大引け前に暴落してくれたおかげで利益になってしまいました。本当に株価の動きはわからないものです。

スリッページに関して、今日２度ほど投稿をしました。私の場合は、最終的にはバックテストのスリッページを０．６５％に設定することにより、バックテストと実取引の差がかなり小さくなりました。当然ながらバックテストの総資産の推移も１０％程度悪くなりましたが、これが現実に近いので仕方が無いと思っています。それよりも、とりあえず、スリッページによって実はルールの期待値がマイナスになっているということはなかったことを確認できてホッとしています。

※収支は手数料込み税引き前の金額です。