今週の収支です。

今週は-16万円(運用資産比-0.64%)
月初から-25万円(運用資産比-1.00%)
年初から-224万円(運用資産比-8.96%)

久しぶりの暴落の週となりましたが、今のところ比較的軽傷で済んでいます。今月の収支をプラスに持って行くには、もうちょっと乱高下が必要な感じです。

最近、システム運用のポリシーを変更して、裁量による注文の取り消し、手仕舞いの変更をすることにしました。理由は、オーバーリスクの回避と経験によるシステムの欠点を補うことが多少はできると考えたからです。

システムトレードは過去データに基づいて、傾向的な特性の基づき有利であろうトレードをしていきますが、複数のルールを併用していると必ずしもよいタイミングとは思えないところで変に巨大なポジションを取ってしまったり、ファンダメンタル的な動きを十分に反映できていないことも多々あります。この辺の間違いを多少でも補正するためにポジションを早めに小さくしたり、個別の銘柄への資金の集中を減らして、損失を小さめに導きたいと思っています。もちろん、その結果チャンスで稼げないこともあると思われますが、まあ、それは仕方が無いと思っています。

稼げるルールの開発もかなり必要と痛感していますが、ひとまずは安全性を、特に暴落局面の初期段階は、ガンガン下がることもあるので、危険すぎる行動は控えめにしようと思っています。

※週の収支と日々の収支間には若干の誤差が生じることがあります。

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