こんばんは。

いよいよ上昇相場到来！？と勝手にはしゃいでいますが、現在のルールチェックをしていたら、ちょっと問題を発見してしまいました。

その問題とは、予算配分です。シグナルが少ないうちは、予算が潤沢にあり、あまり問題はないのですが、上昇相場になると、大量のシグナルが発生します。そこで、各ルールの予算の限度額、優先順位が重要になってきます。

各ルールの予算はバランスを考えて配分をしていましたが、ルールをどんどん追加してしまった結果、実際の運用資金と各ルールの限度額の乖離がすごく大きくなってしまいました。その結果、シグナル多発時に、一部のルールに資金が回らなくなってしまっています。

もっと具体的に説明すると、上昇相場時、資金拘束が長期間になりがちな、中期順張りルールに資金をほとんど取られて、短期の資金が非常に少なくなってしまいそうなのです。それでも良いのかもしれないのですが、リスク分散の意味合いから、できれば、もうちょっとバランスを考慮したいと考えています。

運用中でなければ、こんなものは、ちょこちょこっと予算管理をいじってしまえば終わりですが、もう既に中期順張りのシグナルの発生が多くなってきており、今、触ると、実保有銘柄とシステムトレードソフトのステータスと狂いが生じて対応が大変です。

今回の上昇相場はこれで耐えて、中期順張りを手仕舞ったら、予算を変更するしかなさそうです。