こんばんは。

先ほど記事を書きました予算配分の件ですが、一部だけ対応ができました。５つある中期順張りルールのうち２つだけ予算を減らすことができました。この２つは現在ほとんど活動停止状態でしたので、運用の問題はほとんどありませんでした。また、現在はまだ総予算に余裕があったので、２つのルールの予算を減らした影響が幸い、他の保有銘柄に影響が及びませんでした。

一銘柄だけ、保有しているにもかかわらず、システムトレード上は保有していないことになってしまいましたが、この程度の差異なら、手仕舞いをしてしまえば解決できます。これが、数多いとちょっとややこしいです。

これで、中期順張りはフルにポジションを取ったとしても、総予算の７０％程度になるはずです。希望としては５０％程度がいいかなと考えていますので、頃合いを見てまた予算を変更する必要があります。

面白いもので、この変更を行っても、資産曲線はほとんど変化がありませんでした。精査したわけではありませんが、結果的に、中期順張りルールの資金が、短期ルールに移行しているはずですが、そのパフォーマンスはあまり変わらないということのようです。ドローダウンの改善等を若干期待したのですが、それも、大差無い感じでした。結局ルールは変わっても取っているリスクもリターンもあまり変わらなかったということのようです。

でも、それならば、スリッページが小さいルールを重視した方が利益は上がる？可能性はありますね。ここら辺は、システムトレードソフトでは検証がしにくい曖昧な部分ではありますが・・・。