新ルールに移行してから１週間程度しか経過していませんが、今のところ忠実にシグナルに従っています。まだ取引数が少ないのですが、バックテストと実取引の差異をチェックしてみました。

その中で、気になるのがスリッページです。逆指値を使用すると、バックテストと実際の約定の金額の間に差が発生します。バックテスト上でも、こういう現象が起きると言うことで、N％の差が発生すると想定してテストを行っています。

今回は、いったいこれがどれだけ発生するかを確認しました。取引数が９回と著しく少ないのですが、２％近いスリッページが発生していました。以前に確認したときも１．７％程度は発生していました。

こんな状況でしたので、スリッページは２％ということで、買いに於いて逆指値を使うルールをバックテストしてみたら、右肩上がりのグラフから見事な右肩下がりに変わってしまいました。

これはまずいので、これからルールを見直します。