先ほどの、スリッページを再確認しました。先ほどの投稿の数字は間違っていました。

買いの逆指値でのスリッページは、１１回で平均０．６５％でした。これなら、バックテストに設定しても成績は悪くなりますが、まだかろうじてプラスです。

スリッページが２％として、ルールを調整して期待値をプラスにするようにしてもシグナルが激減してしまい、まともなルールにならなくなってしまいました。

スリッページに関しては、いろいろと対策をしてきましたが、一番いいのは、逆指値を使わないことです。今回の新ルール群の中では逆指値を使うルールは一つだけにしています。使う割合が少なければ、被害は最小にできると考えたからです。