今年から開始したルールですが、早くも若干の改良を施しました。一泊型ブレークアウトルールのパラメータを修正して、シグナル数を若干減らして、期待値を若干アップする内容です。これでわずかにバックテストでは総資産の推移が改善されています。昼間のスリッページ修正により、パーフェクト？に調整したはずのパラメータですが、多少狂いが生じています。たぶん、近いうちにもう一度修正すると思います。

今回はルールをなるべくいじらないつもりでしたが、早くもその目標を破ってしまいました(^^;;;

気がついたときに、すぐに改良し、置き換える方が得策と考えてしまうのは仕方が無いことです・・・・。

お疲れ様です。
今日の収支は+19万円でした。日経平均は-489円の大暴落でした。しかし、小型株は比較的小さな下げでしたので、私の仕掛けは全般的には安泰でした。ただ、NPCの空売りで思いっきり踏まれて一時２０万円の含み損を抱えてしまいました。でも、驚いたことに、大引け前に暴落してくれたおかげで利益になってしまいました。本当に株価の動きはわからないものです。

スリッページに関して、今日２度ほど投稿をしました。私の場合は、最終的にはバックテストのスリッページを０．６５％に設定することにより、バックテストと実取引の差がかなり小さくなりました。当然ながらバックテストの総資産の推移も１０％程度悪くなりましたが、これが現実に近いので仕方が無いと思っています。それよりも、とりあえず、スリッページによって実はルールの期待値がマイナスになっているということはなかったことを確認できてホッとしています。

※収支は手数料込み税引き前の金額です。

先ほどの、スリッページを再確認しました。先ほどの投稿の数字は間違っていました。

買いの逆指値でのスリッページは、１１回で平均０．６５％でした。これなら、バックテストに設定しても成績は悪くなりますが、まだかろうじてプラスです。

スリッページが２％として、ルールを調整して期待値をプラスにするようにしてもシグナルが激減してしまい、まともなルールにならなくなってしまいました。

スリッページに関しては、いろいろと対策をしてきましたが、一番いいのは、逆指値を使わないことです。今回の新ルール群の中では逆指値を使うルールは一つだけにしています。使う割合が少なければ、被害は最小にできると考えたからです。

新ルールに移行してから１週間程度しか経過していませんが、今のところ忠実にシグナルに従っています。まだ取引数が少ないのですが、バックテストと実取引の差異をチェックしてみました。

その中で、気になるのがスリッページです。逆指値を使用すると、バックテストと実際の約定の金額の間に差が発生します。バックテスト上でも、こういう現象が起きると言うことで、N％の差が発生すると想定してテストを行っています。

今回は、いったいこれがどれだけ発生するかを確認しました。取引数が９回と著しく少ないのですが、２％近いスリッページが発生していました。以前に確認したときも１．７％程度は発生していました。

こんな状況でしたので、スリッページは２％ということで、買いに於いて逆指値を使うルールをバックテストしてみたら、右肩上がりのグラフから見事な右肩下がりに変わってしまいました。

これはまずいので、これからルールを見直します。

お疲れ様です。

今週の収支は+66万円でした。

新しい年、新しいルールなので、どうなるかとても気になる１週間でした。幸いにして、現在のところ負けの日はなく、いい感じです。成績もほぼバックテストの平均的な利益になっています。

感想としては、以前に比べると空売りが増えていて、これが利益を押し上げてくれているように感じます。あと、短期ブレークアウトルールががんばっている気がします。短期ブレークアウト系がいいのは、個人投資家が活発に売買しているからでしょうかねぇ。

アメリカ雇用統計が発表されました。NYダウ、NASDAQ共に反応は小さかったようですが、為替が急に、１ドル105円から104円付近に動きましたね。火曜日の日本株は、これを受けて下げるかなと思っています。

お疲れ様です。

今日の収支は+13万円でした。今日は日中は出かけていて、今、指数等をチェックしましたが、日経平均、マザーズ指数共に弱々しいもののプラスでした。まあ、これで、今週の日経平均は２勝３敗ということで、なんとか、均衡を保っているようにも見えます。

私の収支は、なんと、初日の手仕舞いなしを除けば、４連勝中です。なんといい感じのスタートなのでしょう。まあ、運が良かった面が多々あるようにも思えます。近いうちにガツンとやられる予感はしています。

※収支は手数料込み税引き前の金額です。

お疲れ様です。

今日の収支は+22万円でした。今日も日経平均は軟調でした。今週はこれで１勝３敗というひどい成績です。今朝は昨日JCしてしまったワイヤレスゲートの手仕舞いなどがあり、昨日の時点で膨らんでいた含み益を大きく削ってのスタートでした。しかし、今日は空売りのルールががんばってくれて利益を押し上げてくれました。ナイスなフォローでした。

今年に入ってからボラティリティが高い坦懐が続いているように感じます。こういう時は、損益も大きくぶれがちです。今のところいい感じに上にぶれてくれていてラッキーな感じです。

お疲れ様です。

今日の収支は+26万円でした。昨日の下げで、空売りの利益がいい感じに乗ったのと、ブレークアウト系のルールで購入したリバーエレテックが大幅GUで利益が大きく出ました。

本日の日経平均は+307円の高値引けでした。新規の仕掛けはそんなに多くはないのですが、こちらも今日の上昇相場に乗って含み益が出ています。なんとか、このまま、利食いをさせて欲しいところです。

お疲れ様です。

今日の収支は+4万円でした。昨日に引き続き今日も下げ相場でした。昨日は、指数中心で小型株は上昇していたりしましたので被害は少なかったようですが、今日は、小型株もしっかり下げていましたね。

保有銘柄は、大きく勝っているものと、大きく負けているものと両極端に別れている感じです。幸いにしてトータルでは含み益になっています。

今週末はSQだったり、アメリカの雇用統計が控えていたりして、今日みたいな展開が今週いっぱいくらい続くのかもしれませんね。

お疲れ様です。

本日の収支は０でした。仕掛けはしたものの、手仕舞いはありませんでした。日経平均は-382円と暴落しました。しかし、小型株は健闘していてマザーズ指数は+9などがんばってくれました。仕掛けた銘柄の含み損益は、トータルではわずかにプラスです。新ルールはスタートはまずまずという感じでしょうか。

今回は、今まで使っていなかった寄指注文を多用しています。注文は多いものの、寄りで失効してしまうことが見ていて新鮮です。こんなに失効して、本当に利益出せるのだろうか？なんて心配してしまいますが、逆に、余計な約定が減って安心感もあります。シグナルはたくさん出るので、不利な仕掛けは避けましょうという作戦は案外悪くないのかもしれません。

新ルールに一つだけミスを発見しました。一泊型の逆張り買いのルールが、翌日成行というように設計したつもりが、当日引成になっていました。修正した結果、若干成績が改善しました。

２週間ぶりに、スポーツクラブに行ってきました。その間に筋肉が衰えて、ウエイトはきついかなと思っていましたが、それほど辛くはなくてホッとしました。今年は最低でも週二回のペースは守りたいなと思っています。