一週間お疲れ様でした。

日経平均は、この一週間で１０００円近く下落するという結構きつい展開でした。

今週の収支は-41万円でした。

月初からの収支は+110万円（運用資金比+4.40%)です。

年初からの収支は-149万円(運用資金比-5.95%)です。

なかなか這い上がらせてはもらえません(T_T)。

現在、相場の下落を受けて、大量の逆張り買いシグナルが発生しています。シグナルに従って買いをしていますので、ほぼ予算枠いっぱいまでポジションを持っています。逆張りですので、下落途中に買い付けています。従って、今は含み損を抱えています。これが吉と出るか凶と出るかは来週の展開に掛かっています。

今週もシステムトレードソフトイザナミによるバックテストと、実際の利益推移の比較を行いました。今まで、バックテストと実際の利益推移が一致していましたが、今週は大きく離れる結果になりました。その主たる理由は、売り禁によって仕掛けられなかった銘柄があり、幸運にも負けを減らす結果となったからです。その他に、逆指値→指値仕掛けにより、高値での仕掛けを防止できたことも一因です。

バックテストよりも実際が良い結果になっている分に関しては大歓迎です。引き続き、比較に関してはしっかりモニターして行きたいと思っています。

しかし、なかなか右肩上がりに曲線になってくれないのは困ったものです。本当に大丈夫かちょっと気になります。
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今週もお疲れ様でした。今週の日経平均は４連騰、７５日移動平均線をずっと下回っていましたが、昨日、この線にタッチして終わっています。チャートを見ると、２月上旬からモミモミしながら、上昇基調になっていることが読み取れます。

そんな中、私の今週の収支は+151万円でした。この数字は、なんと、先週の負け分と同じです。というわけで、２週間前のポジションまで戻ることができました。

年初に対しては、まだ-108万円(-4.32%)です。でも、プラス転換がようやく見えてきたような気がしています。

恒例のバックテストと実際の比較のグラフです。

実際の方が勝っていますが、これは、売り禁で実際は売れなかった銘柄があり、該当銘柄が損切りになったからです。ちなみにその銘柄は「星光PMC」でした。買いでも売りでも、この銘柄に振り回されている気がします。ひどい形のチャートですが、ようやく底から離れることができました。
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お疲れ様でした。

　２～３日前から珍しく風邪でダウンしています。昨日今日とずっと横になっていて背中が痛いのですが、起き上がるとクラクラします。大汗をかいたのでそろそろ治ってもいいはずですが、まだ、怪しげな感じです。

今週の収支は-151万円でした。今月２度目の大幅なマイナスを計上する羽目になりました。このマイナスの大半は、星光ＰＭＣというたった１銘柄空売りの損切りによって発生しています。多数の銘柄に分散投資をしているので、被害はこの程度で済んでいると言えます。逆に、１銘柄でこんなに大きな影響を受けたのは、分散が足りないからとも言えます。今回、２つのルールで同時にこの銘柄に仕掛けました。つまり、分散投資をしているのですが、別の２つのルールで仕掛けたために、仕掛け金額が通常の２倍、すなわち分散が設計よりも働かなかったのも失敗の一因と言えます。

今後の反省事項としては、重複銘柄の仕掛けはしないようにする、一銘柄あたりの買い付け金額の縮小をすることを検討します。

どこまで行っても、リスクは０にはできませんが、提言へ向けての工夫は怠れないなと思っています。

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今週もお疲れ様でした。

今週の収支は+30万円でした。先週に引き続き利益を出すことができました。しかし、その金額は、バックテストの週利益の平均である４０～５０万円程度を下回っています。なかなか利益を取りにくい相場が続いているように感じます。

今週は、日銀黒田総裁のサプライズがあり、中国PMI発表ありで、株価は乱高下しました。私もしっかり巻き込まれていますと言いたかったのですが、どうもそうでもない気がしています。新興をメインとして個別株は、どちらかと言えば、市場の動きとは関係がなく、個別の材料で勝手に動いている傾向を感じます。上がっていく株はどんどん上がり、下がっていく株はどんどん下がります。逆張りの仕掛けにとっては非常に具合が悪い展開です。こんな状態はいつまでも続くとは思っていませんが、しばらくは我慢を強いられている感じです。

今週も、システムトレードソフトイザナミによるバックテストと実際の利益を比較してみました。若干ですが、実際の利益の方が勝っていますが、概ね一致している状態は維持できているようです。先週、実際の利益が負けているようなグラフでしたが、どうも、データのコピベ位置を間違えたようで、間違いがあったようです。先週も実際の利益の方がわずかに勝っていました。

１月下旬からのドローダウンが大きくてなかなか這い上がれていません(T_T)。２月もあと一週間ですが、このまま底値圏から脱出できずに終わりそうな嫌な展開です。コツコツとがんばって行きます。

現在、年初運用資金に対して-4.31%です。早いところプラスになって欲しいものです。

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一週間お疲れ様でした。

今週も、ずいぶんと荒れた相場でしたね。もう一年近くシステムトレードをしていますが、運用しているルールで買いのシグナルが全く出ない日があったり、ポジションがほぼ売り一色になるなど、今までなかったようなシグナルの出方があったりして、ちょっとびっくりの展開でした。

今週の収支は+24万円でした。週前半は結構大きめに負けていましたが、後半巻き返すことができました。しかし、今月の収支は-192万円とまだまだうんと深い谷の底の方にいます。あと２週間ありますが、なんとか-100万円くらいには戻って欲しいものです。

さて、今週も、システムトレードソフト（イザナミ）によるバックテストと、実際の収支の手仕舞いベースの比較をしてみました。

３０万円ほど、バックテストの方が成績が良くなっています。原因は精査していませんが、おそらく、売り禁によって空売りの仕掛けができなかったために生じた差ではないかと考えています。今週は、空売り戦略がかなり健闘してくれていますが、実は、もっと仕掛けられていたはずで、その差がグラフの差に表れているのだと考えています。逆に、スリッページが発生する逆指値を使う戦略はほとんど休業状態でした。

ま、グラフで見る限りは、まだ、バックテストと実際の差は許容範囲であると考えています。

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一週間お疲れ様でした。

今週の収支は-216万円でした。２月は、とてもとても厳しいスタートとなっています。市場の暴落に付き合ってしまいましたので、こうなるのは当然と言えば当然です。私は、手仕舞いベースで損益を報告していますが、含み益を含めた計算でしたら、一旦、ドローダウンの底を打ち、反転はしてます。

今回も実際のシステムトレードソフトイザナミによるバックテストと実際の収支を比較してみました。

見てしまうとがっかりするグラフですが、バックテストと実際の収支はいい感じに一致した動きを示しています。

しかし、グラフの形は悪すぎです(^^;;;。そこで、バックテストをもうちょっと長期で確認してみました。

今回のドローダウンは、東日本大震災、2012/5/23並の大きなドローダウンだということがわかります。しかし、長期的には右肩上がりの傾向が大きく崩れている訳ではないようです。ということで、一安心です。しかも、このバックテストを短期的には忠実にトレースできているのだから、きっとこの先も、そこそこにはトレースできるはずです。

ドローダウン回復には、おそらく１～２ヶ月は掛かると思われますが、このままズルズルと延々損失が増えていくことはないでしょう（ね・・・）。利益は市場が決めることですので、実際はこれよりも長いかもしれませんし、短いかもしれませんが、バックテストから計算した平均的な１ヶ月の利益から予想すると１～２ヶ月になります。

一旦、底を打っているように見える相場ですが、この先どうなっていくでしょうね。直近の決算発表はそこそこいい銘柄が多いようですが、４月には消費増税が控えています。明日の都知事選も週明けの相場にインパクトがあるかもしれませんね。
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一週間お疲れ様でした。

今週の収支は-84万円でした。結構大きく負けてしまいました。新興国の信用不安の広がりを受けて、世界的にリスクオフの方向に動き、日経平均、新興指数が下がりました。そして、それに巻き込まれてしまった形だと考えています。一定のリスクを取って取引をしている以上、この程度の負けは仕方が無いでしょう。

こういう負け方をしてしまうと、ついつい回避できないものかと考えて、ルールの改善に取り組んでしまうのですが、トレンドを判定し、買いシグナルの抑制や、強制手仕舞いをしても、なぜかトータルの成績は悪くなってしまいます。これは、過去にも何度も検討していますが、いつも結論は同じです。

そのため、現在のルールにおいてはトレンド判定は極力少なくしていますが、改めて検討した結果、この方針は維持しようと思っています。

お疲れ様です。

今週の収支は+34万円でした。週前半は先週末からのDDに耐えながらも持ちこたえ、一瞬回復したものの、金曜日から再びDD生活入りです(T_T)。

さて、金曜日は世界中の株式相場が大きく下落しましたね。発端はアルゼンチンの通貨安のようです。月曜日の日本市場も大幅下落でスタートしそうです。私はと言えば、現在８００万円前後の建て玉があるので、それなりに損失を喰らいそうですが、この程度は仕方がありませんね。システムトレーダーですので、どんな状況でもただとシグナルに従って売買します。暴落はチャンスでもありますので、逆張りの買いでどんどん仕掛けて行きます。

先ほど、１月分のついて、バックテストと現実の収益の差をチェックしました。途中売買ルールを若干変更しているので、完璧な比較ではないのですが、資産曲線は概ね一致していました。現実の収益の方が若干良い結果になっています。こんな感じの結果だと、バックテストも信用できるのかなということで、安心ができます。誤差の原因の一つであるスリッページを比較的正しく見積もれている（？）から、よく一致するようになったのかなと思っています。

お疲れ様です。

今週の収支は+39万円でした。金曜日はマイナスになってしまいましたが、それ以外はプラスで、表向きは今週も順調でした。ただ、週後半の仕掛けは不発気味で、週明けも損切りが優勢になると思われます。

最近、逆指値におけるスリッページを気にしています。これまでのルールでは、期待値が比較的大きかったので、スリッページが発生しても期待値はプラスを維持していると信じていましたが、新しいルールでは期待値が低く、シグナルが多いので下手をすると期待値がマイナスになる恐れがあるのです。

現在のところ、取引数は２５回で、平均のスリッページは0.61%です。まだ、サンプル数が十分であるとは思えませんが、ルールを改良し、現在のところこのレベルのスリッページなら利益がでるはずです。

実は、スリッページを押さえ込むためにいくつか工夫をしていますが、工夫をしてもこのレベルですので、工夫をしていなければもっとひどいと思われます。

具体的な工夫は、

・仕掛ける銘柄の平均売買代金基準の引き上げ
・逆指値→成行ではなく逆指値→指値で注文
・仕掛け銘柄数を多くすることによるスリッページの平滑化

などです。

しかし、どちらも決定打にはならないので、さらに、全体における逆指値注文自体の仕掛けの割合の低減もしています。

短期ブレークアウトルールは、上昇相場に於いて大きく利益を出してくれるので、捨てがたいのですが、一方ではバックテストとの差を生む原因の一つなので注視しています。

お疲れ様です。

今週の収支は+66万円でした。

新しい年、新しいルールなので、どうなるかとても気になる１週間でした。幸いにして、現在のところ負けの日はなく、いい感じです。成績もほぼバックテストの平均的な利益になっています。

感想としては、以前に比べると空売りが増えていて、これが利益を押し上げてくれているように感じます。あと、短期ブレークアウトルールががんばっている気がします。短期ブレークアウト系がいいのは、個人投資家が活発に売買しているからでしょうかねぇ。

アメリカ雇用統計が発表されました。NYダウ、NASDAQ共に反応は小さかったようですが、為替が急に、１ドル105円から104円付近に動きましたね。火曜日の日本株は、これを受けて下げるかなと思っています。