先ほどの、スリッページを再確認しました。先ほどの投稿の数字は間違っていました。

買いの逆指値でのスリッページは、１１回で平均０．６５％でした。これなら、バックテストに設定しても成績は悪くなりますが、まだかろうじてプラスです。

スリッページが２％として、ルールを調整して期待値をプラスにするようにしてもシグナルが激減してしまい、まともなルールにならなくなってしまいました。

スリッページに関しては、いろいろと対策をしてきましたが、一番いいのは、逆指値を使わないことです。今回の新ルール群の中では逆指値を使うルールは一つだけにしています。使う割合が少なければ、被害は最小にできると考えたからです。

新ルールに移行してから１週間程度しか経過していませんが、今のところ忠実にシグナルに従っています。まだ取引数が少ないのですが、バックテストと実取引の差異をチェックしてみました。

その中で、気になるのがスリッページです。逆指値を使用すると、バックテストと実際の約定の金額の間に差が発生します。バックテスト上でも、こういう現象が起きると言うことで、N％の差が発生すると想定してテストを行っています。

今回は、いったいこれがどれだけ発生するかを確認しました。取引数が９回と著しく少ないのですが、２％近いスリッページが発生していました。以前に確認したときも１．７％程度は発生していました。

こんな状況でしたので、スリッページは２％ということで、買いに於いて逆指値を使うルールをバックテストしてみたら、右肩上がりのグラフから見事な右肩下がりに変わってしまいました。

これはまずいので、これからルールを見直します。

おはようございます。

大晦日ですね。多くのトレーダーにとっては利益がたくさん取れていい年だったようです。さて、大発会まであと数日ありますが、それまでにやっておきたいことがあるので、メモしておきます。

１．自動発注ソフトに、発注ログを残す機能を追加する。

その後に、実際の取引と引き合わせて、スリッページ等の評価を行おうと思っています。ルールを頻繁に変更するため、バックテストのデータと実際の取引の整合性がなくなってしまいがちのため、発注時のログをベースに評価した方が都合が良いと考えています。

２．自動発注ソフトに、当日引成注文を自動で出す機能を追加する。

仕掛けが指し値/寄り指し注文で手仕舞いが引成のディトレを行うルールがあるため、仕掛け約定後に引成の注文を出す必要があります。しかも、前場に引成の注文を出してしまうと、前引けの引成注文になってしまうため、前場終了後に注文を出す必要があります。

私の自動発注ソフトには元々ついていた機能でしたが、バージョンアップの際に、使用していなかったので取り外してしまいました。現在は、PCかiphoneから手作業でやっていますが、ザラバに拘束されたくないのと仕掛け数が増える予定ですので、再びこの機能を実装しておこうと考えています。こうすれば、PCの電源さえ入れておけば、大引けの引成注文はPCがやってくれます。

こんばんは。

今日も丸一日PCに向かってひたすらにバックテストを繰り返していました。新しいルール群は、利益率としてはほぼ満足がいく水準になってきましたが、いくつかまだ課題があります。

その中の一つが、ドローダウンの大きさです。当然の結果なのですが、シグナル数を増やした結果、今までよりもドローダウンも大きくなっています。なんとか対処できないか検討を進めていますが、いくつかのルールにおいて、利益率をほとんど落とさずにドローダウンの低減に成功しました。しかし、それでも、まだ２７％あります。個々のルールはそれほど悪くなくても、同時にドローダウンが発生するとそれなりに大きくなってしまいます。まあ、受け入れてしまえばよいとも思っていますが、なんとか２０％くらいに収めたいところです。

昨日までは、年明け早々の運用開始はちょっと難しいかなと思っていましたが、今日の改良で、とりあえず運用は開始しても良いと思うようになりました。というのも、現行のルール群と比べて、最大ドローダウンがそんなに極端に悪いわけではないのと、利益の向上はかなり期待できるからです。いつものように、問題は発生したら、また見直すということで大丈夫そうです。

こんばんは。クリスマスイブですね。そんなことは関係が無くストラテジーの改良に取り組んでいます。今日は、空売りのルールに条件を追加したり、パラメータを調節して改良を施しました。その結果、トータルとしては、グラフのようになっています。昨日の時点に比べ、いくらか収益が改善しています。資金２５００万円で単利運用で、１３年で＋３．３億円になる計算です。手数料は概算で勘案しての成績です。弊害としてドローダウンも拡大しています。

まだまだ改良の余地はありそうです。来年からの運用に間に合うのか？ちょっと怪しくなってきました。現行のルールがベースなので全く新しいというわけではないのですが、シグナル数が増えると言うことは、今までよりは単純にリスクを取りに行くということですので、運用できるかちょっと心配です。

こんにちは。

１週間くらいに渡り開発をしてきたシステムトレードの新ルール(マルチストラテジー)ですが、ほぼ原型ができあがりました。現行と比べ、各ルールの予算配分を見直し、似たようなものは一つだけ絞ったりして、全体的に収支ができるだけ直線的になるようにしました。

新ルールは、現行ルールに比べ、運用した時の総資産が増えていますが、同時にドローダウンが増えています。ここのバランスをどうするかが課題です。

新ルールは、単利運用で平均年利82%、勝率58%、最大ドローダウン22.38%。運用するにはちょっとドローダウンがきついと感じますが、これだけの年利を狙うとしたら、ある程度は許容しないといけないと思っています。一応、このドローダウンが運用開始直後にいきなり来ると考えて５００万円予備資金を用意して、初期運用資金２５００万円、合計３０００万円になります。